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log太长，发个文件：
[log20170420.txt](https://github.com/ricequant/rqalpha-mod-vnpy/files/939597/log20170420.txt)
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测试场景: 经典的dualthrust策略，IF99合约，分钟线，2016-5-09至2016-5-18，每笔交易1手
成交记录在2016-5-11 11:00与11:01 出现了两次平仓成交，如下图：
函数是不是不能用啊??
我在使用该函数时,报错"name is_suspended() is not defined"
def initialize(context):
pass
def handle_bar(context, bar_dict):
su=is_suspended('000001.XSHE')
print(su)
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```
rqalpha run -f ./examples/buy_and_hold.py -s 2016-06-01 -e 2016-12-01 --stock-starting-cash 100000 --benchmark 000300.XSHG --plot
2016-06-01 INFO init
[2017-03-10 12:32:01.739841] WARN: system…
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目前我参考源码，在jupyter notebook中实践了下，最后plot出来的结果只有上图这种，没有像之前https://www.zhihu.com/question/545…
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在RiceQuant测试
判断某知股票是否是当前持仓股票时，使用order_book_id in context.portfolio.positions时，始终是False，即使order_book_id 的股票当前有持仓。
```
for stock in context.universe:
#当可用资金不足以买入一手股票时，order_percent函数不返回ord…
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目前看起来似乎不可以？
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我用的是windows系统，运行报错。
这一句原代码是：
main.update_bundle(data_bundle_path, confirm)
建议改为：
main.update_bundle(data_bundle_path, confirm=confirm)
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在每次启动vnpy的时候，系统都会自动查询当前仓位信息加载到RQA中。发现当出现空方向仓位的时候就直接报key error了。查看代码发现data_factory中cache_vnpy_position_before_init函数中的空仓字段写错。不应为sell_position，而应为sell_quantity
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# 选出涨停股
select(
lambda : C / C[1] - 1 >= 0.0995,
start_date=20170104,
end_date=20170104,
)
运行错误，
```
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lambda : C / C[1] - 1 >=…