Recurrent neural network and a hybrid model for prediction of stock returns, Akhter+, Expert Systems with Applications'14

[AkihikoWatanabe]

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2776067

[AkihikoWatanabe]

Stock returnのpredictionタスクに対してNNを適用。

AR-MRNNモデルをRNNに適用、高い性能を示している。 moving referenceをsubtractした値をinput-outputに用いることで、normalizationやdetrending等の前処理が不要となり、regularizationの役割を果たすため汎化能力が向上する。

※ AR-MRN: NNNのinput-outputとして、生のreturn値を用いるのではなく、ある時刻におけるreturnをsubtractした値(moving reference)を用いるモデル (#116 で提案)