Este issue pertenece al repositorio de arbitrajes.
Es de público conocimiento que los mercados financieros no son eficientes. Estas ineficiencias dan lugar a oportunidades para obtener ganancias, contribuyendo así a la estabilidad de los precios.
Los arbitrajes consisten en encontrar o monitorear los desequilibrios de los mercados, comprando un activo a menor precio y vendiéndolos a otro mayor. Estos desequilibrios se producen en distintas formas y frecuencias. Los desarbitrajes son más frecuentes en períodos de alta volatilidad y en mercados más ineficientes.
Propuesta:
El bot de arbitraje toma datos del mercado argentino y encuentra arbitrajes en todo tipo de activos.
Pasos a seguir:
Podemos identificar dos tipos de arbitrajes a implementar. El primero son las estrategias de arbitrage directo
[ ] Implementación de estructura general de código para detectar desarbitrajes
[ ] Arbitrajes de Bonos
[ ] Arbitrajes en exchanges Argentinos (Arbitraje triangular?)
[ ] Arbitrajes de sintéticos
[ ] Arbitrajes de futuros/opciones
El segundo son estrategias de arbitraje indirecto, que incorporan técnicas adicionales para arbitrar
[ ] Arbitraje de pares
[ ] Arbitraje de dividendos
[ ] Arbitrajes de volatilidad
[ ] Arbitraje de índices
Comportamiento esperado:
El inversor debe ingresar el tipo de arbitraje que desea realizar y el bot regresa una tabla con los arbitrajes posibles ordenados desde mayor a menor ganancia.
Introducción:
Este issue pertenece al repositorio de arbitrajes.
Es de público conocimiento que los mercados financieros no son eficientes. Estas ineficiencias dan lugar a oportunidades para obtener ganancias, contribuyendo así a la estabilidad de los precios. Los arbitrajes consisten en encontrar o monitorear los desequilibrios de los mercados, comprando un activo a menor precio y vendiéndolos a otro mayor. Estos desequilibrios se producen en distintas formas y frecuencias. Los desarbitrajes son más frecuentes en períodos de alta volatilidad y en mercados más ineficientes.
Propuesta:
El bot de arbitraje toma datos del mercado argentino y encuentra arbitrajes en todo tipo de activos.
Pasos a seguir:
Podemos identificar dos tipos de arbitrajes a implementar. El primero son las estrategias de arbitrage directo
El segundo son estrategias de arbitraje indirecto, que incorporan técnicas adicionales para arbitrar
Comportamiento esperado:
El inversor debe ingresar el tipo de arbitraje que desea realizar y el bot regresa una tabla con los arbitrajes posibles ordenados desde mayor a menor ganancia.
Imágenes de ejemplos
Fuentes: