Se valoró la opción RTX Sep 2024 117.000 Call con los modelos binomial y Black-Scholes, obteniendo un precio de $4.81 en este último. Se usó una volatilidad implícita de 0.26 y se analizó el tiempo hasta el vencimiento. Aunque la opción está "in-the-money", es recomendable esperar para maximizar el valor antes de ejercerla.
El trabajo describe detalladamente la opción de compra RTX Sep 2024 117.000 Call y realiza cálculos utilizando tanto el modelo de Black-Scholes como el modelo binomial. Sin embargo, aunque se aplica el modelo binomial, la incorporación de un nuevo activo en la estructura de retornos no está completamente desarrollada, lo cual era parte de la rúbrica.
VicenteTejero
commented
1 month ago
El trabajo describe detalladamente la opción de compra RTX Sep 2024 117.000 Call y realiza cálculos utilizando tanto el modelo de Black-Scholes como el modelo binomial. Sin embargo, aunque se aplica el modelo binomial, la incorporación de un nuevo activo en la estructura de retornos no está completamente desarrollada, lo cual era parte de la rúbrica.