Pas de différentiation auto lorsque copule Student

JuliaExtremes / IDFCurves.jl

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Open AugustePaoli99 opened 3 months ago

AugustePaoli99 commented 3 months ago

Avec une copule de Student :

L'estimation avec gradient ne converge pas, l'algorithme passe toujours par une optimisation sans gradient.
La fonction hessian() renvoie une erreur.

AugustePaoli99 commented 3 months ago

Un exemple pour ce bug est donné dans script.jl (branche dev).