Open AugustePaoli99 opened 1 month ago
Plus précisément, étant donné les valeurs propres $\lambda_1, ..., \lambdaq$, il s'agirait de simuler $N$ fois $\sum{k=1}^q \lambda_k X_k^2$ où les $X_k$ sont normales centrées réduites, et d'en déduire des approximations empiriques des quantiles.
Evidemment, il faudrait commencer par étudier quelles valeurs de $N$ permettent d'obtenir une bonne approximation (en particulier, meilleure que celle de Zolotarev)
Lorsque la rapidité du test n'est pas un enjeu, on pourrait laisser le choix à l'utilisateur de calculer la valeur-p du test par une méthode de simulation plutôt que grâce à l'approximation de Zolotarev.