search

JuliaExtremes / IDFCurves.jl

MIT License
0 stars 0 forks source link

fit_mle() raises DomainError in some cases #166

Open AugustePaoli99 opened 2 months ago

AugustePaoli99 commented 2 months ago

La fonction fit_mle() renvoie une erreur lorsque les données sont générées selon le modèle composite, avec des valeurs de paramètres extrêmes ($\xi$ très négatif, gros écart avec l'hypothèse nulle). Mes premières investigations ont montré que $\xi$ prenait des valeurs extrêmement négatives (environ -1.5) durant l'optimisation, donnant des valeurs de paramètre pour lesquelles la méthode loglikelihood() renvoie une DomainError.

AugustePaoli99 commented 2 months ago

Voici un fichier recréant le bug : bug_example.ipynb.zip

AugustePaoli99 commented 2 months ago

Comme mentionné dans le fichier de bug, il se passe quelque chose de très étonnant (et louche) : si la durée de référence pour le paramétrage est égale à 1h, le bug ne se produit pas, alors qu'il se produit lorsque c'est 5min. Pourtant, la durée de référence devrait n'avoir aucune influence.

AugustePaoli99 commented 1 month ago

Quick fix : mettre un try / catch dans l'étude de simulation (par ex dans les fichiers de fonctions). Mettre un commentaire pour expliquer qu'on évite la DomainError.