Open Kashalpha opened 3 years ago
スピンのアップ・ダウンとデフォルトの有無を対応付けて、ポートフォリオ全体のデフォルトの分布を、2体の長距離相互作用を持つIsingモデルとして分析した論文。レプリカ交換モンテカルロをもちいて、損失分布のサンプリングが可能。
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378437116304022
要するにボルツマンマシンですね。
Kashalpha
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3 years ago
一言でいうと
スピンのアップ・ダウンとデフォルトの有無を対応付けて、ポートフォリオ全体のデフォルトの分布を、2体の長距離相互作用を持つIsingモデルとして分析した論文。レプリカ交換モンテカルロをもちいて、損失分布のサンプリングが可能。
論文リンク
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378437116304022
概要
コメント
要するにボルツマンマシンですね。