E_bid: хранит книгу bid-ордеров в виде следующих записей:
t n
p1 v1
p2 v2
...
pn vn
t - временной штамп, n - количество открытых bid-ордеров во время t
E_ask: аналогично для книги ask-ордеров
E_bid_cum: хранит кумулянту для bid-ордеров
t n
p1 v1
p2 v1+v2
...
pn v1+...+vn
t - временной штамп, n - количество уникальных цен во время t
p1 < p2 < ... < pn
E_ask_cum: хранит кумулянту для ask-ордеров
Аналогично bid-ордерам только p1 > p2 > ... > pn
По каждой бирже E храним 4 файла:
E_bid: хранит книгу bid-ордеров в виде следующих записей: t n p1 v1 p2 v2 ... pn vn t - временной штамп, n - количество открытых bid-ордеров во время t
E_ask: аналогично для книги ask-ордеров
E_bid_cum: хранит кумулянту для bid-ордеров t n p1 v1 p2 v1+v2 ... pn v1+...+vn t - временной штамп, n - количество уникальных цен во время t p1 < p2 < ... < pn
E_ask_cum: хранит кумулянту для ask-ордеров Аналогично bid-ордерам только p1 > p2 > ... > pn