Realized Volatility - Githubissues

Realized Volatility (實現波動率) 指的是一個投資標的在指定時間範圍內的波動量總和。例如，一隻股票在今天上午上漲了 10%，下午又跌回了 1%。如果抓取日間數據，那麼只有 1% 的證據。無法表現它當日的大跌大漲的驚險刺激。實際上我們關心的是綜合波動率，即 $IV_{t}=\int_{t-1}^{t}\sigma_{s}^2ds$ , 但問題是 $\sigma$ 觀測不到啊!我們就退而求其次, 計算 $RV_{t}=\sum_{i=1}^{m}{r_{t,i}^{2}}$ 來估測IV. 其中M是你一天之中為了求波動率的時間分割數, ${r_{t,i}^{2}}$ 是在每個時段, 往前的追溯的收益率平方.

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def realized_volatility(series):
    return np.sqrt(np.sum(series**2))

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Realized Volatility #306

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