CompEcon dpstst

[R-Tsushima]

9.7.4の最後のグラフを作成するために用いる

dpstst

について調べてみましたが、有効な検索結果が得られませんでした。 得たいものは定常状態での貯水池の水量の確率分布みたいです。

[oyamad]

やり方は教科書の239-240に書いてあります．

1. nbins x nbins の遷移確率行列 P を作る．
2. P を QuantEcon の MarkovChain に渡して定常分布を計算してもらう．

1 は，次のようにやるようです．

• smin から smax を nbins の区間に分ける．各区間の中点 (nbins 個) が離散状態たち．
• P[i, j] は，いま状態 i にいるとき，h 期先に状態 j にいる確率．これをすべて計算する．
• 状態遷移は，いまの状態とそこでの最適行動と shock の実現値で決まる．