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PedroBSB / mlRFinance

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Artigo: Filtragem de Portfolios usando Kernel PCA #13

Open PedroBSB opened 7 years ago

PedroBSB commented 7 years ago

A ideia é estudar o efeito do componente único das matrizes de Variância e Covariância na formação de Portfólio usando Kernel PCA. Sob essa ótica há outros componentes ? O que eles representariam ? Muda de mercado para mercado ?

PedroBSB commented 7 years ago

@igorfnasc e @joaofm91 esse será o projeto inicial de vocês no LAMFO. A ideia é criar uma metodologia para construção de Portfolios usando PCA Kernel. O artigo escreveremos aqui: https://www.overleaf.com/8783042zhpbjwhncdsy#/31353838/ vou atribuir as tarefas de vocês lá e qualquer dúvida me procurem.