Order исполняется по нереальной цене в sandbox

Rosso-corsa commented 3 weeks ago

Привет!

В sandbox окружении order с id c3fed34f-d9cc-4bbd-95a9-b5524b4a32d9 на покупку 45 акций MVID исполнился по цене 128.9 за штуку (2024-08-27 19:01:13 GMT+3). Хотя никаких подобных цен на бирже не было, там интервал сделок 116.8-117.1 (до вечерних торгов + первая минута вечерних торгов).

{
    "orderId": "c3fed34f-d9cc-4bbd-95a9-b5524b4a32d9",
    "executionReportStatus": "EXECUTION_REPORT_STATUS_FILL",
    "lotsRequested": "45",
    "lotsExecuted": "45",
    "initialOrderPrice": {
        "currency": "rub",
        "units": "5800",
        "nano": 500000000
    },
    "executedOrderPrice": {
        "currency": "rub",
        "units": "5800",
        "nano": 500000000
    },
    "totalOrderAmount": {
        "currency": "rub",
        "units": "5800",
        "nano": 500000000
    },
    "averagePositionPrice": {
        "currency": "rub",
        "units": "128",
        "nano": 900000000
    },
    "initialCommission": {
        "currency": "rub",
        "units": "2",
        "nano": 900250000
    },
    "executedCommission": {
        "currency": "rub",
        "units": "2",
        "nano": 900250000
    },
    "figi": "BBG004S68CP5",
    "direction": "ORDER_DIRECTION_SELL",
    "initialSecurityPrice": {
        "currency": "rub",
        "units": "128",
        "nano": 900000000
    },
    "stages": [],
    "serviceCommission": {
        "currency": "rub",
        "units": "0",
        "nano": 0
    },
    "currency": "rub",
    "orderType": "ORDER_TYPE_LIMIT",
    "orderDate": "2024-08-27T16:01:13.315023Z",
    "instrumentUid": "cf1c6158-a303-43ac-89eb-9b1db8f96043",
    "orderRequestId": ""
}

Rosso-corsa commented 3 weeks ago

Проблема регулярная, повторилась, например, с orderId: 32f3cb3e-50b3-4e3c-851d-c77e2d9c92c4 и f1fbaa61-8b58-4746-bcc8-ca3e96d35678

p977ac commented 2 weeks ago

Все эти ордера исполнены во время проведения аукциона (19:00-19:05). Песочница устроена достаточно просто: при подаче заявки проверяются bid\ask по стакану (в зависимости от направления) и, если есть в стакане встречное предложение, заявка исполняется. Дело в том, что во время аукциона передается искаженный перевернутый стакан (запросите orderbook в указанный период времени), где спрос ниже предложения. В песочнице нет проверки на это и заявка исполняется.

Rosso-corsa commented 1 week ago

@volkov-invest, здравствуйте! Поведение было исправлено?

Я понимаю, что проблема актуальна только во время проведения аукциона, при этом, на мой взгляд, её надо исправить.

RussianInvestments / investAPI

Order исполняется по нереальной цене в sandbox #154