Tim55667757
commented
1 year ago Добрый день! Спасибо за интересный кейс!
То, что вы описали в задаче больше похоже на небольшой пользовательский торговый сценарий, не стоит его включать в базовое АПИ из-за специфичности. Давайте мы попробуем реализовать его отдельно, используя уже имеющиеся методы, в виде скрипта с небольшим количеством параметров (токены, список инструментов, периодичность захода на рынок и т.п.). Так как торговых операций тут не будет, только анализ и оповещение, то скрипт получится довольно коротким.
Например, для быстрого и качественного поиска аномалий хорошо себя зарекомендовал метод Хампеля. Для этого в задачах #112 #113 #114 (фича сборка: pip install TKSBrokerAPI==1.6.dev139) уже реализованы методы HampelFilter() (который умеет фильтровать ряд чисел), и HampelAnomalyDetection() (который возвращает индекс первого локального максимума или аномальное значение чисел в ряду). Примеры можно посмотреть в юпитер-ноутбуке: https://nbviewer.org/github/Tim55667757/TKSBrokerAPI/blob/develop/docs/examples/HampelFilteringExample.ipynb
(Комментарий для меня, чтобы не забыть). На первый взгляд, первый пункт задачи можно будет сделать примерно так:
...
ordersBook = GetCurrentPrices(show=False) # TKSBrokerAPI: https://tim55667757.github.io/TKSBrokerAPI/docs/tksbrokerapi/TKSBrokerAPI.html#TinkoffBrokerServer.GetCurrentPrices
volumesOfSellers = [v["quantity"] for v in ordersBook ["buy"]] # Числовой ряд с объёмами предложений продавцов по возрастанию цены
volumesOfBuyers = [v["quantity"] for v in ordersBook ["sell"]] # Числовой ряд с объёмами предложений покупателей по убыванию цены
# Ищем индекс первой аномалии или локальный максимум среди предложений продавцов в стакане:
firstAnomalyIndexSellers = HampelAnomalyDetection(series=volumesOfSellers, window=len(volumesOfSellers))
# Ищем индекс первой аномалии или локальный максимум среди предложений покупателей в стакане:
firstAnomalyIndexBuyers = HampelAnomalyDetection(series=volumesOfBuyers , window=len(volumesOfBuyers))
...Но возможно, что придется искать все аномалии и выводить их списком, используя HampelFilter(), а не только первый элемент.
Jolids
Добрый день!
Возможно добавить функционал: