Добавить возможность получения более чем 20 позиций в стакане для streaming API

[newpavlov]

В идеале, конечно хотелось бы видеть вообще все активные заявки. Если есть опасения о чрезмерном увеличении объёма трафика, то было бы неплохо добавить расширение использующее бинарные сообщения в котором цена и количество заявок передавалось бы в виде сырых int-ов. Если этого будет недостаточно, то возможно использование сообщений, которые бы передавали diff-ы относительно снапшота стакана.

[recoshet]

Да не много там данных. У меня лог стакана по яндексу за сутки в ~40мб выходит, если сжать то до 4мб умещается. Хотя бы до 40 пунктов увеличить бы...

[it-efrem]

@recoshet подскажи, а как сжимаешь? Я сейчас занимаюсь решением этой проблемы

[recoshet]

@it-efrem да у меня каждый день отдельный csv файлик с историей стакана, можно просто упаковать в zip. Но я не упаковываю, пример привёл потому что по сети можно передавать то сразу трафик с компрессией, но это уже на стороне разработчиков API делается

[it-efrem]

@recoshet хм, я почти закочил алгорим сжатия для order book, суть в том, что мы не будем хранить все срезы стакана целикомм (по 1000 с каждой стороны, например) а только изменения, потом из изменений будет конструироваться полный стакан на конкретное время. Аналогично работает git.

Сжимать должен в десятки раз, если интетесно пиши в телегу: @it_efrem

[0x100]

Сейчас отдает с глубиной 50, но это все еще не дает полной картины по количеству заявок, к примеру, как в Терминале. Это мог бы быть метод с одной лишь статистической информацией (количество заявок, лотов и т.д.), но на всю глубину стакана.

[AlexanderVolkovTCS]

Добрый день, глубина стакана стала 50 в новой версии api - https://tinkoff.github.io/investAPI/head-marketdata/#bidirectional-stream