Closed Che4ako closed 12 months ago
Che4ako
commented
1 year ago Проблема повторилась сегодня (04.05.2023) снова, в районе 10:00 и 15:00. По нескольким акциям (AFLT, POLY) некорректные стаканы (типа bid 631.70 > ask 630.40) приходили в течение 70 секунд!
Che4ako
commented
1 year ago Снова возникла такая проблема со стаканом AFKS (~11:35), bid 15.21000000 >= ask 15.19800000. Некорректные стаканы приходили в течение 60 секунд.
Che4ako
commented
1 year ago В дни активной торговли на бирже проблема возникает постоянно.
PaSol1
commented
1 year ago Здравствуйте, при подписке на минутные свечи тоже приходит что то странное. Свечи не раз в минуту приходят, а чаще
код:
def request_iterator(instruments):
figi_instrument = CandleInstrument(
figi="BBG004730N88",
interval=SubscriptionInterval.SUBSCRIPTION_INTERVAL_ONE_MINUTE,
)
yield MarketDataRequest(
subscribe_candles_request=SubscribeCandlesRequest(
waiting_close=True,
subscription_action=SubscriptionAction.SUBSCRIPTION_ACTION_SUBSCRIBE,
instruments=[figi_instrument],
)
)
while True:
time.sleep(1)
with Client(TOKEN) as client:
for marketdata in client.market_data_stream.market_data_stream(
request_iterator(stocks)
):
if (marketdata.candle != None):
print(marketdata.candle)Например, 26 мая в 12:40 по SBER пришло
Candle(figi='BBG004730N88', interval=<SubscriptionInterval.SUBSCRIPTION_INTERVAL_ONE_MINUTE: 1>, open=Quotation(units=244, nano=0), high=Quotation(units=244, nano=0), low=Quotation(units=244, nano=0), close=Q
uotation(units=244, nano=0), volume=8, time=datetime.datetime(2023, 5, 26, 9, 40, tzinfo=datetime.timezone.utc), last_trade_ts=datetime.datetime(2023, 5, 26, 9, 40, 0, 305230, tzinfo=datetime.timezone.utc), instrument_uid='e6123145-9665-43e0-8413-cd61b8aa9b13')
Candle(figi='BBG004730N88', interval=<SubscriptionInterval.SUBSCRIPTION_INTERVAL_ONE_MINUTE: 1>, open=Quotation(units=244, nano=0), high=Quotation(units=244, nano=0), low=Quotation(units=244, nano=0), close=Q
uotation(units=244, nano=0), volume=419, time=datetime.datetime(2023, 5, 26, 9, 40, tzinfo=datetime.timezone.utc), last_trade_ts=datetime.datetime(2023, 5, 26, 9, 40, 0, 999837, tzinfo=datetime.timezone.utc),
instrument_uid='e6123145-9665-43e0-8413-cd61b8aa9b13')
Candle(figi='BBG004730N88', interval=<SubscriptionInterval.SUBSCRIPTION_INTERVAL_ONE_MINUTE: 1>, open=Quotation(units=244, nano=0), high=Quotation(units=244, nano=0), low=Quotation(units=244, nano=0), close=Q
uotation(units=244, nano=0), volume=424, time=datetime.datetime(2023, 5, 26, 9, 40, tzinfo=datetime.timezone.utc), last_trade_ts=datetime.datetime(2023, 5, 26, 9, 40, 1, 322282, tzinfo=datetime.timezone.utc),
instrument_uid='e6123145-9665-43e0-8413-cd61b8aa9b13')
Candle(figi='BBG004730N88', interval=<SubscriptionInterval.SUBSCRIPTION_INTERVAL_ONE_MINUTE: 1>, open=Quotation(units=244, nano=0), high=Quotation(units=244, nano=0), low=Quotation(units=244, nano=0), close=Q
uotation(units=244, nano=0), volume=464, time=datetime.datetime(2023, 5, 26, 9, 40, tzinfo=datetime.timezone.utc), last_trade_ts=datetime.datetime(2023, 5, 26, 9, 40, 1, 715507, tzinfo=datetime.timezone.utc),
instrument_uid='e6123145-9665-43e0-8413-cd61b8aa9b13')
Candle(figi='BBG004730N88', interval=<SubscriptionInterval.SUBSCRIPTION_INTERVAL_ONE_MINUTE: 1>, open=Quotation(units=244, nano=0), high=Quotation(units=244, nano=10000000), low=Quotation(units=243, nano=9000
00000), close=Quotation(units=243, nano=900000000), volume=22910, time=datetime.datetime(2023, 5, 26, 9, 40, tzinfo=datetime.timezone.utc), last_trade_ts=datetime.datetime(2023, 5, 26, 9, 40, 59, 209182, tzin
fo=datetime.timezone.utc), instrument_uid='e6123145-9665-43e0-8413-cd61b8aa9b13')а ожидал только цена открытия 244, цена закрытия 243,9, объем 22910
AlexanderVolkovTCS
commented
12 months ago Была такая проблема из-за потерь пакетов на одном из каналов связи с биржей, в июне коллеги поправили. Кстати, количество is_consistent=false тоже должно уменьшится.
Что случилось?
Здравствуйте! После создания стрима с подписокой на стаканы периодически возникают временные промежутки, когда приходят неверные стаканы: цены и количество лотов лучшего бида и лучшега аска отклоняются от данных в приложении/терминале. Более того, случается, что цена лучшего бида становится выше цены лучшего аска и такие стаканы возвращаются на протяжении 5-10 секунд. После чего данные синхронизируются с данными в приложении/терминале.
Например, такая проблема видна в конце логов (бид=215.95, аск=215.91). Подскажите, пожалуйста, на чьей стороне проблема и как с этим бороться? Флаг is_consistent часто приходит False, поэтому фильтровать по нему невозможно.
P.S. Дополнительно протестировал 3 wifi-соединения как в синхронном (https://github.com/Tinkoff/invest-python/blob/main/examples/easy_stream_client.py), так и в асинхронном (https://github.com/Tinkoff/invest-python/blob/main/examples/easy_async_stream_client.py) виде для тикера 'SBER'. Проблема с некорректным стаканом возникает стабильно. Флаг is_consistent=False примерно в 50% полученных стаканов.
Воспроизведение
Tinkoff Invest Version
0.2.0-beta50
Python Version
3.10
OS
Linux
Логи