МИнутки до 2012 года

[Taram1980]

Приветствую. А пользуясь Вашей библиотекой минутки до 2012 года я так понимаю не выкачать? Спасибо

[WLM1ke]

Можно выкачать, что биржа отдает. Узнать это можно, сделав запрос по конкретной бумаге о доступных свечках. На примере LKOH минутки есть с 2011-12-15. Думаю по другим бумагам, похожая ситуация.

import requests
import apimoex

if __name__ == '__main__':
    with requests.session() as session:
        print(apimoex.get_board_candle_borders(session, "LKOH"))

[Taram1980]

Так и есть. Я писал в тех отдел биржы они ответили что эта информация была Т0 режимах (boardgroup = 6). Доступные даты по каждому интервалу можно получить запросом candleborders. Пример: http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boardgroups/57/securities/GAZP/candleborders

Но так как я не умею особо программировать это я так и не понял можно ли из запросов прикрутить данные до 2011-12-15. И если можно то что именно и где нужно приписать чтобы оно работало.

[WLM1ke]

Если в вашей ссылке поменять группу с 57 на 6 все равно с конца 2011 года показывает. http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boardgroups/6/securities/GAZP/candleborders

Но на мой взгляд, такая глубина котировок бессмысленна. Рынок сильно поменялся после 2014 года, когда курс отпустили в свободное плавание. Я использую котировки после 2015 года.

[Taram1980]

Понял. А какие то другие способы автоматической выкачки разных таймфреймов знаете? LOB? Я как то пробовал pandas_datareader но там вроде только дневки.

[WLM1ke]

На финале данные есть, но они их маленькими кусками отдают, поэтому прийдется писать загрузку самостоятельно. Можно на smart-lab написать пост с вопросом, может кто поделится уже загруженными.

[Taram1980]

Понял. Спасибо