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能否增加一个多因子选股的demo？ #15

Open domodo2012 opened 7 years ago

domodo2012 commented 7 years ago

关于如何从均线策略扩展到多因子选股的策略，完全没有头绪，能否在demo中增加一个多因子选股的策略？（Fama-French的 三因子选股的策略） 谢谢

X0Leon commented 7 years ago

这个框架可以扩展到多因子选股，我已经试过，但是多因子体系是组合投资，涉及到风险控制、组合优化等来确定头寸，需要细化很多内容。且这里每个品种也是loop算的，对于买卖几百只股票的情况会非常慢，不建议用这种架构。

domodo2012 commented 7 years ago

那么有什么好的架构推荐吗？