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关于如何从均线策略扩展到多因子选股的策略,完全没有头绪,能否在demo中增加一个多因子选股的策略?(Fama-French的 三因子选股的策略) 谢谢
这个框架可以扩展到多因子选股,我已经试过,但是多因子体系是组合投资,涉及到风险控制、组合优化等来确定头寸,需要细化很多内容。且这里每个品种也是loop算的,对于买卖几百只股票的情况会非常慢,不建议用这种架构。
那么有什么好的架构推荐吗?
关于如何从均线策略扩展到多因子选股的策略,完全没有头绪,能否在demo中增加一个多因子选股的策略?(Fama-French的 三因子选股的策略) 谢谢