Closed X0Leon closed 7 years ago
这不是问题,处理时可以根据需要更改,如果不需要df.iloc[1:-1]即可。
问题进一步解决:1)在开始多加一行是测试时初始化账户需要;2)在结束时多了一行是因为data.py中CSVDataHandler类,update_bars方法在put市场事件时没有判断continue_backtest,因为即使结束仍然会最后一次将bar put到event队列,即将修正:
if self.continue_backtest:
self.events.put(MarketEvent())
portfolio.equity_curve比data_handler.latest_symbol_data字典元素的长度大2,多在一头一尾,发现portfolio在处理过程中在开始和结束处多加了两行,从datetime可以看出。