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ZhuZhouFan / CQVAE

This resposity is a pre-released verison of Python code used in the paper "Asset pricing via the conditional quantile variational autoencoder".
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复现结果很差的原因询问 #2

Open xxli1017 opened 6 months ago

xxli1017 commented 6 months ago

作者您好，我最近在尝试复现这篇文章，用的几乎是相同的数据，为什么做出来的结果很差，total R2和predict R2的值很小或者为负，这是什么原因，按照同样的操作处理的数据，盼回复

ZhuZhouFan commented 6 months ago

您好，很感谢你对我们的研究感兴趣。我看到了上一个issue，数据集的问题我会想办法解决。total R2和predict R2的值很小或者为负的原因可能是来源于数据上的区别，例如收益率是否为超额收益，而非绝对收益等。恐怕我需要进一步的细节来确定。

除了R2，请问有通过inference的结果进行投资组合回测吗？夏普比率是否与论文中的结果相近呢？