search

ZhuZhouFan / CQVAE

This resposity is a pre-released verison of Python code used in the paper "Asset pricing via the conditional quantile variational autoencoder".
15 stars 3 forks source link

关于实证中参数设置的问题 #3

Open CodeKdDong opened 5 months ago

CodeKdDong commented 5 months ago

作者您好，我最近看了您的开源代码和论文，最近在尝试复现这篇论文，目前的结果是Simulation'中没有问题 在找到和您几乎相同的实证数据后发现每个模型Rpred和Rtotal均很小，而且通过inference输出的结果我发现预测值都偏小，比如下面是CAE在K=1对应的Loss图 4MYXM6(C39QV EQGJQ})_N4 3M`(W_9(5PRKU3FQSBCGL3T 这个图验证集和训练集的LOSS起点不一致我在想是不是因为我惩罚参数设置不合理的问题，所以想问您一下在实证研究中参数设置的相关情况。 诚判您的回复，非常感谢！

ZhuZhouFan commented 4 months ago

非常感谢你对我们的研究感兴趣。

在实证研究中，我们采用的是格子点寻找最优超参数的方式，备选超参数的选择请参考论文的Table 1。由于在不同的随机数种子下选择出的最优超参数是不同的，很抱歉我没法给你一个简单直接的结论。