De acuerdo con la fórmula del modelo conjugado Normal-Normal del Bayes Rules, al considerar los valores de n=1, theta=0 y tau=1 (para la previa), la varianza de la posterior de mu debería ser 2/(1+sigma^2) = 2/3 dada que asumimos sigma^2=2. En el archivo de R si se tiene el valor 2/3.
De acuerdo con la fórmula del modelo conjugado Normal-Normal del Bayes Rules, al considerar los valores de n=1, theta=0 y tau=1 (para la previa), la varianza de la posterior de mu debería ser 2/(1+sigma^2) = 2/3 dada que asumimos sigma^2=2. En el archivo de R si se tiene el valor 2/3.