Open alfredo-sampron opened 10 months ago
Cuando comparamos distintos modelos con distintos lags, quiero comparar un VAR1 con un VAR2
En el VAR1 uso 99 observaciones, en el VAR2 uso 98, en el VAR10 uso 90.
El ajuste es cuando estimás:
hacé el VAR, pero solo usando 90 observaciones paratodos los modelos. Entonces, al VAR10 le doy 100 obs, al VAR9 99, al VAR1, 91.
Es tamaño nice to have
Esto SI aplica al VAR! y al GARCH! Esta cuestión NO aplica al HMM porque no hay componente autorregresivo véase #6.
Cuando comparamos distintos modelos con distintos lags, quiero comparar un VAR1 con un VAR2
En el VAR1 uso 99 observaciones, en el VAR2 uso 98, en el VAR10 uso 90.
El ajuste es cuando estimás:
Es tamaño nice to have
Esto SI aplica al VAR! y al GARCH! Esta cuestión NO aplica al HMM porque no hay componente autorregresivo véase #6.