Conditional Density Estimation with Neural Networks: Best Practices and Benchmarks

[icoxfog417]

一言でいうと

ファイナンスの時系列データをニューラルネットワークで予測する際のベストプラクティスについて調査した研究(データの前処理がメイン)。ユーロ・ストックス50指数を題材に十分な予測が行えたとしている。

論文リンク

https://arxiv.org/abs/1903.00954

著者/所属機関

Jonas Rothfuss, Fabio Ferreira, Simon Walther, Maxim Ulrich

• Computational Risk and Asset Management Research Group at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

投稿日付(yyyy/MM/dd)

2019/3/3

概要

新規性・差分

手法

結果

コメント

[icoxfog417]

実装 https://github.com/freelunchtheorem/Conditional_Density_Estimation