Open icoxfog417 opened 5 years ago
ファイナンスの時系列データをニューラルネットワークで予測する際のベストプラクティスについて調査した研究(データの前処理がメイン)。ユーロ・ストックス50指数を題材に十分な予測が行えたとしている。
https://arxiv.org/abs/1903.00954
Jonas Rothfuss, Fabio Ferreira, Simon Walther, Maxim Ulrich
2019/3/3
実装 https://github.com/freelunchtheorem/Conditional_Density_Estimation
一言でいうと
ファイナンスの時系列データをニューラルネットワークで予測する際のベストプラクティスについて調査した研究(データの前処理がメイン)。ユーロ・ストックス50指数を題材に十分な予測が行えたとしている。
論文リンク
https://arxiv.org/abs/1903.00954
著者/所属機関
Jonas Rothfuss, Fabio Ferreira, Simon Walther, Maxim Ulrich
投稿日付(yyyy/MM/dd)
2019/3/3
概要
新規性・差分
手法
結果
コメント