yfinance出错

[keystonelee]

你好，我是大陆的读者。用yfinance时出现如下错误，试过变更版本没有解决，python亦是3.7.6的版本。不知如何解决，请指教，谢谢。

[arleigh418]

您好，很高興您的提問。我依照您的程式運行並無問題，yfinance的版本0.1.67。

[arleigh418]

若您更換版本問題仍存在，那我們需要再進一步了解確認問題。 您是一開始就無法運行嗎? 還是您是不斷的嘗試最後忽然都不能使用了。因為yfinance有限制請求次數。

[keystonelee]

应该是从一开始就不能用

[arleigh418]

您好，更換為0.1.67也仍然不能使用的話，能請您將錯誤訊息全部貼上讓我看一下嗎，純文字也可以，看看有什麼線索。

[keystonelee]

运行了几遍都是这样。

[keystonelee]

这是cmd运行后报错后截图

[arleigh418]

Hi 您好，cmd的訊息清楚的多，Proxy Error這個錯誤訊息大多數發生在您的請求遭到對方api關閉。

問題可能跟您的網路有關係，您上網正常嗎? 我不太確定yfinance是不是會抵擋部分ip的請求，因為我個人僅有因為太頻繁使用而收到該錯誤過，並沒有因為其他網路原因被拒絕請求。

抑或是您的網路可能是公共網路嗎? 您的ip已經達到請求的限制，也會導致此問題。

[keystonelee]

还是没有解决。但是被我找到一个好用的套件efinance，https://github.com/Micro-sheep/efinance，与你分享。

[arleigh418]

很感謝您的分享~其實我們自己工作老實說比較少用免費的資料源，我們都是使用購買的資料源或是券商的資料源，如永豐的API Shioaji，或是IB、富途牛牛，品質都不錯，也不太會有什麼Bug。

只是說礙於很多人可能沒有某些帳戶，介紹這些可能會導致讀者沒辦法進行，因此採用免費的資料源來介紹，當然您嘗試的efinancne感覺也是一個很棒的方向，我最近會去試玩看看，感恩您的分享~

[keystonelee]

你好，能否帮忙看一下这个出错怎么解决，谢谢

[arleigh418]

Hi 您好，根據錯誤，我推測您的dataframe的index並非日期格式。 您可以print(df.index)看一下您的index是日期還是0-N的格式。

嘗試將下面這一段程式解開，並且您將日期換成您的dataframe的日期欄位。 df.set_index('[日期],inplace=True')

[keystonelee]

原来是0-n格式，df.set_index(['日期'],inplace=True)后才是日期格式

[keystonelee]

我把注释解开了，运行后显示AttributeError: 'str' object has no attribute 'strftime'

[arleigh418]

Hi，應該是您的日期type是str而非是datetime。 嘗試pd.to_datetime() 函式將您的日期欄位先改為datetime格式後再進行set_index()。

[keystonelee]

大神再请教。回到家后换了台电脑，想试一下你的解决方案。结果如图，kernel process exited。卸载重装都是如此，好崩溃.....

[arleigh418]

Hi，您運行時他右下角有跳出要請您安裝的視窗嗎? 有的話請點擊安裝，若您已經點過了仍然有此問題，可以參考這一篇。 https://stackoverflow.com/questions/63146155/python-jupyter-ipynb-vscode

這篇跟您問題應該類似，對方提出的解法是conda install ipykernel (如果不是Anaconda就pip install)。 請嘗試看看這篇提供的解決方案~

對了，請記得做了嘗試之後右邊的視窗要點擊重啟才會生效，或是整個關掉也可以。

[keystonelee]

整个安装流程都没问题。你这篇我也google到了，ipykernel在虚拟环境下也安装了

[arleigh418]

那您點擊下圖這個東西，看看錯誤訊息是什麼，再貼上來我們一起研究研究。

[keystonelee]

点了，没有任何讯息:( But，刚在公司跑了更改后的代码，成功！感谢:)

[keystonelee]

再请教。导出为pdf时失败，该怎么解决。

[arleigh418]

Hi，Interactive要輸出的確是一個很麻煩的問題，我至今也嘗試多個方法，仍找不到順利匯出的方法。我是採用別的解決方案，但他產出的pdf可能跟您期望的不太一樣。 首先前置作業您得先:

1. pip install nbconvert
2. 下載MikTeX
3. 下載pandoc

然後我是選擇將Interactive保存為ipynb檔案後，用vscode打開(確保您有jupyter的擴展)，他也同樣有export，利用他export就可以順利獲得pdf檔。但我自己是覺得長的不是非常美觀就是了。

[arleigh418]

供您參考下

[arleigh418]

如果pdf是您所期待的，或許直接使用.ipynb運行，會省去很多步驟。

[keystonelee]

可用，感谢。

[arleigh418]

您好，我想這跟您的data有關係，您數據的部分來源是什麼呢?

[keystonelee]

刚才的问题解决了:) 可是最后一步出错:(

[arleigh418]

您的問題應該跟下面這一篇一樣，資料不具備量而繪圖失敗。 https://community.backtrader.com/topic/689/plotting-error-axis-limits-cannot-be-nan-or-inf/2

嘗試設置量為False。 cerebro.plot(volume=False)

[keystonelee]

我也刚goole到这个方案，搞定！谢谢

[keystonelee]

你好，麻烦帮忙看看，怎么没有出现书中图4.3.8的回测结果，谢谢

[arleigh418]

回測最佳參數的案例的重點在於上面的設置。我能夠看看上方的設置嗎?

strats = cerebro.optstrategy( TestStrategy, fast_period = range(3, 7), slow_period = range(40, 70, 10))

[keystonelee]

我是按照书上一步步来的。前面5ma穿越60ma画k线图还正常的，能显示出来。

[arleigh418]

Hi，您可以參考這一支程式~ https://github.com/arleigh418/python-and-Taiwan-stock-market/blob/main/Trading/tech1_ma_strategy.py

def stop() 是屬於框架的一部分，而非是寫在外面，是寫在框架Class中的。

[keystonelee]

成功了！感谢。

[keystonelee]

你好。已一步步跟着书敲了一遍代码。对于python的一些难点，在书中都有着墨讲解，颇有收获。我的方向是期货的自动化交易，请问有没有相关的资源可以推荐？谢谢

[arleigh418]

Hi，對於自動化程式交易，有兩條路我覺得您可以考慮方向:

1. 利用backtrader支援的Live Trading，但他支援的是Oanda、IB這幾家，因此您必須要有這些帳戶。可以考慮看這一篇的影片教學，我當初剛接觸時照著他做能夠做出來:https://www.youtube.com/watch?v=ZOohpUDdqKQ 另外官方也有說明: https://www.backtrader.com/docu/live/ib/ib/

2. 自己撰寫條件，串接券商的下單API，像我們這裡就是以永豐、群益API為較有名的選項，就我所知富途牛牛是一個不錯的選項，但其他大陸的券商api我就不是特別熟悉，您可能要接洽券商。如果自己寫條件，資金判斷、部位判斷、訂單成功與否就是必須要自己處理，而沒有框架會幫忙計算。

[arleigh418]

如果是期貨回測，則是兩個重點:

1. 期貨交易模式切換，參考這篇說明: https://www.backtrader.com/docu/commission-schemes/commission-schemes/
2. 不同期合約切換: https://www.backtrader.com/docu/data-rollover/rolling-futures-over/

[keystonelee]

你好。最近在研究书里提到的multicharts，简直太好用了，之前用python头都大。可否请教一下，在策略或者信号的编写，怎样引用不同周期的指标。比如，当下打开的是5分钟k线图，要引用比如macd的周线快线上穿慢线，函数该如何写法呢

[arleigh418]

是的，Multicharts是很方便的工具，而且下單與部位控管就不需要再去操心。 如果我沒誤會您的意思的話，您可以嘗試同一張圖開兩個data，上圖是5分K，下圖是N分K(要算macd周線那個)。 然後用data1 (上圖5分K)、data2 (下圖N分K)去操作。

[keystonelee]

这好像是个思路。可是没有什么函数可以直接引用吗？对这个软件的应用我还在摸索。按你这个方法，如果写的这个策略可以扫描所有其他的品种吗？

---原始邮件--- 发件人: "Arleigh @.> 发送时间: 2021年12月22日(周三) 晚上7:47 收件人: @.>; 抄送: @.>;"State @.>; 主题: Re: [arleigh418/python-and-Taiwan-stock-market] yfinance出错 (Issue #8)

是的，Multicharts是很方便的工具，而且下單與部位控管就不需要再去操心。 如果我沒誤會您的意思的話，您可以嘗試同一張圖開兩個data，上圖是5分K，下圖是N分K(要算macd周線那個)。 然後用data1 (上圖5分K)、data2 (下圖N分K)去操作。

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[arleigh418]

掃描所有品種老實說我並沒有試過。 我們自己Multicharts上運行的策略多以單只或者是雙只的配對交易(profolio trader是很好用的東西，建議可以去玩玩看)。 況且先前我們許多策略都有綁量、綁漲幅，而每一只商品的特性不同，量與漲幅需要量身測試。

真的太麻煩的東西，我們就用python來做，尤其是研究性質的東西。