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atecon / FEP

Forecast Evaluation Package for gretl
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Forecast Rationality Tests Based on Multi-Horizon Bounds, Patton & Timmermann, 2012, Journal of Business and Economic Statistics, 30(1), 1-17. #16

Open schreibe opened 1 year ago

schreibe commented 1 year ago

http://public.econ.duke.edu/~ap172/Patton_Timmermann_bounds_JBES_2012.pdf

Matlab-Code: http://public.econ.duke.edu/~ap172/PT_bounds_test_toolbox_feb14.zip

Schon etwas älter, insofern wäre die Frage, ob es sich lohnt. Aber ein Teil ihrer Tests geht sogar ohne die ex-post-Realisationen, also nur mit den Prognosen an sich, das hört sich auch wieder interessant an, also für FEP, meine ich.