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首先要搞清楚赚的是什么钱::承担什么风险赚什么钱
#197
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cjw123ztt
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2 years ago
cjw123ztt
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2 years ago
计算趋势的时间尺度至关重要
从数学上说,移动平均的本质是一种低通滤波
时间序列动量之所以有效,是因为使用了杠杆
策略的参数应适应资产的收益率特征
不过趋势运动规模受布朗运动的约束
杠杆 = f(波动率)
策略也需要与自身的操作频率匹配
cjw123ztt
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2 years ago
convergent = 收敛
divergent = 发散
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2 years ago
cjw123ztt
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2 years ago