Todo/Request

[xiandong79]

• [ ] 非异步, 基于 binance-rs
  • [x] 行情、下单
  • [ ] ws 行情、下单、处理 respnese
• [ ] 异步, 基于 binance-rs-async
  • [x] 行情、下单
  • [ ] ws 行情、下单、处理 respnese
  • [ ] 补充 margin api 进入 binance-rs-async

• [ ] 策略

  • [ ] 学习 https://github.com/matrix-tang/ex-rs

  • 这里的 mysql/redis/helpers 组件 和项目 组织模式很棒

  • [ ] 学习 https://github.com/matrix-tang/Futures-Spot-Arbitrage-Binance-V1

  • 优点

    • 提供了优质的组件、策略结构

  • 缺点

    • 项目没有使用 Margin API + 统一保证金账户，因此还需要划转资金，增加了复杂度。
    • 价差存进 mysql 作为一个策略，再读出来，时效性已经很差
    • 不能在策略执行过程中去 // 插入详情表， 延误了策略速度
    • [ ] 新建立一个 private 项目，补强此项目

  • 其他/疑问

    • 未来是应该有一个 strategies folder, 然后 期限套利是 其中一个策略。要准备好项目组织结构
    • 进行实际执行和分流的 func 是 event_start
    • redis 的作用 和必要性？ mysql 的必要性？ 价差存进 mysql 作为一个策略，再读出来，时效性已经很差
    • option_amount 是一个order size，还是 max position。应该有一个 持仓上限。 还是说 order size = max position, 最多只持有1个 order size？
    • 结论 基于我们的顶级账户，直接把这个跑起来！优势很大！

  • [ ] 简单浏览(价值不高) rust 策略项目 https://github.com/mateusz-szczyrzyca/price-volatility-trading-bot

  • 进一步需求

    • [ ] 订阅全市场 spot orderbook，future orderbook 供“期现套利”策略使用，是否要多进程（用mq 就行 不需要 shm /mmap）？单进程能否做到？
    • [ ] 模仿 aioquant 的标准化方式，在项目内 增加对 gateio交易所的 全部 REST websocket 的支持
    • 参考 ccxt-rs
    • [ ] 增加因子计算模块，其读取行情+计算因子，并推送给 xgboost 模型预测模块
    • [ ] xgboost 模型预测模块 计算 涨跌预测，推送给 策略模块

[lijiachang]

mark

[danielliwd]

https://github.com/danielliwd/binance_rs_async_test

[lijiachang]

https://github.com/matrix-tang/Futures-Spot-Arbitrage-Binance-V1

个人的一些看法，慢慢补充：

1. 账户模式应该优化：当前的双腿下单是先买现货->现货划转到合约->卖合约的步骤，应该改为类似于OKX多币种保证金模式，使用batch create order接口下单，在一个API中同时下两单
2. 多余的状态判断：单一条策略的处理流程中，每一步都要先进行MySQL查询，通过arb_strategy_ex的状态来推进策略的进行，这完全没有必要。
3. 平仓风险：当策略需要平仓的时候，合约平仓没有使用【reduce only】模式。
4. websocket连接不完善：没有处理交易所的ping/pong心跳； 还缺少了websocket断连重连机制。

[xiandong79]

“使用batch create order接口下单，在一个API中同时下两单”

这想法不对。一定是maker 开仓，另一侧 taker 对冲掉，更厉害的团队是 双maker，那么包含一些价格趋势预测。 要考虑手续费的cost @lijiachang

[xiandong79]

在这个 更高级的项目中 https://github.com/featherenvy/botvana

也有很多适合于 低延迟交易系统、行情系统的方案.

且 botnode/src/exchange/adapter.rs 能保证 统一的 interface （函数输入参数）可以适用到所有的交易所，是非常香的 adapter 或者 称作 wrapper

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不过，我觉得 这种分布式（Deployment architecture）的理念还是太复杂了。 适合我们当前的 junior 开发能力，还是直接 callback 函数吧， 类似 aioquant python版本。

[xiandong79]

https://github.com/crypto-crawler/crypto-crawler-rs

https://github.com/monomadic/cryptotrader-core

https://github.com/Nouzan/exc The abstraction layer of exchanges.

https://github.com/kanekoshoyu/kucoin_arbitrage 期待 类似 aioquant 那种多交易所包装好的 统一接口的 项目

https://github.com/ybangaru/arbitrage_trading_rust_bot 这个套利资金费率

[lijiachang]

https://github.com/crypto-crawler/crypto-crawler-rs 说到adapter模式，这个项目做的非常好，上层不用关心交易所的实现，使用common trait（接口）抽象，来让各个交易所各自的实现

我的能力还不能理解他的写法，但是明白他抽象的能力

[lijiachang]

https://github.com/Goodnessuc/cex-aggregator 是不是一个 很好的 统一的API interface @xiandong79 这个项目文件是空的呀，是我打开的方式不对吗😂

[xiandong79]

https://github.com/Goodnessuc/cex-aggregator 是不是一个 很好的 统一的API interface @xiandong79 这个项目文件是空的呀，是我打开的方式不对吗😂

那就忽略它。