Open drew2323 opened 6 months ago
drew2323
commented
6 months ago Zvážit refactor konfiguračních direktiv do cfg dict a do profilů obsahující override defaults a možnost výběru profilu na GUI ( v cfg), do runneru se pak přepíše použity profil s hodnotami. Návrh na konfigurační handler je zde v konverzaci https://chat.openai.com/share/e056af70-76da-4dbe-93a1-ecf99f0b0f29
drew2323
commented
6 months ago Zatím opraveno tak, že BT_FILL_PRICE_MARKET_ORDER_PREMIUM umožňuje nastavení buď absolutní hodnoty (0.005) - pokud je hodnota kladná, a nebo v procentech, pokud je hodnota záporná . (Podobně jak je u nastavení bricksize při generování renko barů) - nyní pro testování nastaveno na - 0.0167, což odpovídá 0.005 při ceně 30.
Pozor
nastavení premia je server wide
nastavení relativního premiaa ubralo výkonnosti strategií dle uskutečněného počtu tradů a výše ceny akcie. (nyni bylo absolutní 0.005 vždy)
[ ] Bude třeba otestovat na živém provozu(LIVE/PAPER) na různých cenách titulů a ověřit, zda se skutečné PREMIUM dá lépe namodelovat na PCT nebo abs.
drew2323
commented
6 months ago BT_FILL_PRICE_MARKET_ORDER_PREMIUM řešeno jako configurovatelná proměnná ve #148
Aktuální PREMIUM přičítané k backtestingové fillprice je nyní nastaveno na absolutní čísla (nyní je 0.005 což odpovídá otestovanému PREMIU u BAC při ceně 30)
Co je třeba: 1) zrelativizovat na procenta (zvážit zda postačí server wide nastavení pro profil(live/paper) a nebo zda se výrazně liší pro každý titul, což by vyžadovalo nastavení per titul nebo skupinu titulů) 2) umožnit nastavit pro různé prostředí, tzn. pro LIVE může být jiné než pro PAPER (řešit pomocí profilů) 3) umožnit měnit ideálně v GUI a to bez restartu aplikaci
Bod 2 a 3 řešen v #148
K čemu to pomůže: Přesnější backtest pro různé tituly a pro paper/live (nyní se live run na papere výrazně liší od backtestů, jelikož paper má výrazně horší fill a backtest je nastavený na LIVE).