vectorized aggregator support in backtesting

drew2323 / v2trading

V2Trading platform - live trading engine, backtesting and research tool.

https://trading.mujdenik.eu

7 stars 3 forks source link

vectorized aggregator support in backtesting #196

Open drew2323 opened 4 months ago

drew2323 commented 4 months ago

Support vectorited aggregator for trade_offline_streamer.

Vektorizovaný přístup již realizován v loader/aggregator_vectorized.py a otestován v loader/agg_vect.ipynb, kde agregace tradů do 1s barů trvá exponenciálně méně (cca 1s za týdenní data).

Implementovat do trade_offline_stramer modulu.

Open:

zatím je vektorově pouze time bary, ještě je třeba dodělat renko, volume a dollar bary

drew2323 commented 4 months ago

pro notebook research implementován #198 Lze použít jako základ