Closed sergshabal closed 11 years ago
Эквити в % нельзя посчитать в отрыве от способа сайзинга. Стандартные методы подсчета подразумевают 100%-ую маржу, что имеет какой-то смысл для акций, но совершенно не подходит для фьючерсов. Поэтому я решил расчитывать эквити в raw points, которые потом можно конвертировать в проценты, добавив функцию расчета сайза.
Для варианта со 100% маржей нужно сделать примерно следующее: (equity_curve.series() + starting_equity).pct_change()
Спасибо понял. Примерно так и сделал) Есть пара вопросов не касающихся тестера буду рад если сможете дать ответит на них.
Приветствую. Подскажите как я могу посчитать эквити в процентах? Как мне кажется лучше бы код что отвечает за эквити переделать в проценты, а то в статистике данные неверные вылезают. Или я ошибаюсь? Спасибо