search

ematvey / pybacktest

Vectorized backtesting framework in Python / pandas, designed to make your backtesting easier — compact, simple and fast
MIT License
807 stars 241 forks source link

equity #3

Closed sergshabal closed 11 years ago

sergshabal commented 11 years ago

Приветствую. Подскажите как я могу посчитать эквити в процентах? Как мне кажется лучше бы код что отвечает за эквити переделать в проценты, а то в статистике данные неверные вылезают. Или я ошибаюсь? Спасибо

ematvey commented 11 years ago

Эквити в % нельзя посчитать в отрыве от способа сайзинга. Стандартные методы подсчета подразумевают 100%-ую маржу, что имеет какой-то смысл для акций, но совершенно не подходит для фьючерсов. Поэтому я решил расчитывать эквити в raw points, которые потом можно конвертировать в проценты, добавив функцию расчета сайза. Для варианта со 100% маржей нужно сделать примерно следующее: (equity_curve.series() + starting_equity).pct_change()

sergshabal commented 11 years ago

Спасибо понял. Примерно так и сделал) Есть пара вопросов не касающихся тестера буду рад если сможете дать ответит на них.

  1. Почему не воспользовались zipline для тестинга.
  2. Если вы занимаетесь алготрейдингом то, какая у вас инфраструктура (ПО), на чем пишете роботов, есть ли система мониторинга за состоянием роботов(стратегий), как получаете и храните данные, отправляете заявки, велика ли команда и берете ли партнеров? Нашел вот это Дела Инфраструктурные мой мэйл sergshabal на gmail.com Спасибо