search

finsight / QUIKSharp

QUIK# (QUIK Sharp) is the QUIK Lua interface ported to .NET.
Other
232 stars 135 forks source link

OnAllTrade #216

Closed Prival1 closed 4 years ago

Prival1 commented 4 years ago

иногда тики путаются местами. Скорее всего из-за того что они приходят пачками, насколько я знаю. А в Event передается только 1 тик. Ошибку можно посмотреть на видео с 13 мин. Тики идут не подряд ! https://youtu.be/aAqmyzLe7DY?t=759

Tr0sT commented 4 years ago

Столкнулся с аналогичной проблемой.

Ещё непонятно - возможно ли подписаться на обезличенные сделки по нужному инструменту аналогично тому, как подписываемся на стакан (Orders.Subscribe)? Или нужно обязательно сначала в quik настраивать фильтр таблицы обезличенных сделок?

Prival1 commented 4 years ago

Нет не нужно. Скоро покажу на видео как это делать.

Отправлено из Mail.ru для Android суббота, 18 января 2020г., 16:03 +03:00 от Sergey Morozov notifications@github.com :

Столкнулся с аналогичной проблемой. Ещё непонятно - возможно ли подписаться на обезличенные сделки по нужному инструменту аналогично тому, как подписываемся на стакан (Orders.Subscribe)? Или нужно обязательно сначала в quik настраивать фильтр таблицы обезличенных сделок? — You are receiving this because you authored the thread. Reply to this email directly, view it on GitHub , or unsubscribe .

Tr0sT commented 4 years ago

Аналогичная проблема с OnDepoLimit ивентом. Ивенты приходят иногда не в том порядке, то есть последнее присланное значение этим ивентом на самом деле может быть не последним, и это вызывает баги с определением текущей позиций.

buybackoff commented 4 years ago

Во всех таких делах нужно чётко понять - это такое поведение Квика, или эта библиотека делает что-то не так. Вспоминая #7 всякое может быть неожиданным

Tr0sT commented 4 years ago

Использую QuikSharp, чтобы не иметь удовольствия разрабатывать на quik lua, но очень сомневаюсь что в квике ивенты OnDepoLimit приходят в неправильном порядке. Если он приходит в quik в неправильном порядке - то это просто обесценивает этот ивент, так как в таком случае нельзя доверять его результату и рассчитывать размеры позиций на основании него...

Pr0phet1c commented 4 years ago

Зря сомневаетесь. Там еще и не такое бывает. Я например очень хорошо помню, как разработчики квика объясняли приход трех колбэков, с разными значениями отдельных параметров, на одно единственное событие. Но проверить каждую конкретную ситуацию можно только опытным путем. Хочу напомнить, что данная библиотека всего лишь транслирует данные из квика, полученные командами на Lua в С#, и не более того. Если по каким-либо причинам, Вы не можете получить удовлетворяющие Вас данные в колбэках, то библиотека на это скорее всего никак повлиять не сможет. Попробуйте поискать альтернативные пути получения интересующей Вас информации. Я в ряде случаев так и делаю.

buybackoff commented 4 years ago

Решение описано в #219