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6.28 其他择时指标.docx 6.27 宏观数据趋势择时.docx 风险偏好指数.docx Copy of BPSpread.xlsx Copy of EPSpread (2).xlsx

6.24 行业BETA择时.docx Copy of LSVFupdate1_Tmod5.xlsx Copy of LSVFupdate1_Tmod5.xlsx compare.xlsx 6 20 凯利公式计算择时信号仓位.docx 1111.xlsx

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多因子Alpha系列报告之（九）——追踪行业特点，捕获行业ALPHA驱动力(PPT).pdf 多因子Alpha系列报告之（十七）——行业事件驱动下的风格轮动.pdf 行为金融投资策略专题之（一）：捕捉羊群效应下的行业轮动机会.pdf 银河证券_20141212_银河证券交易技术：基于行业轮动的做多择时研究.pdf 中信证券_20120810_对冲策略研究与产品设计_从统计套利到期现对冲_行业中性多策略选股Alpha策略开发.pdf 国泰君安_20140801_2014年金融工程策略会-基于行业趋势度的择时策略.pdf 广发证券_2015-05-24_行业轮动策略专题之（九）：基于个股极值比例的行业轮动策略.pdf 广发证券_20151229_广发证券行业轮动策略周报：市场风云突变，“因子极值”策略独获超额收益.pdf 华泰证券_20160725_风险平价模型实证研究：风险平价模型在大类资产配置及行业配置中的应用.pdf 银河证券_20160808_银河金工fof专题之三-行业轮动fof投资策略.pdf 广发证券_20160822_专题报告：稳中求进风险平价在行业、Alpha因子配置中的应用.pdf 国泰君安_20140802-2014年金融工程策略会-基于均值回复的行业配置策略.pdf

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2.2.1 ALPHALENS因子分析框架.docx 2.2.1 因子分析具体流程.docx 2.1.1 数据预处理 – 排名.docx 2.1.2 数据预处理 – 数值.docx

光大证券_2017-04-28_多因子系列报告之二：因子测试全集.pdf 光大证券_2017-05-01_多因子系列报告之三：多因子组合“光大Alpha1.0”.pdf

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Python因子分析框架.docx 多因子系列报告之一：因子测试框架.pdf

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国泰君安_20160730_基于机器学习的牛股精选.pdf 百度金融_20160601_机器学习在投资中的应用.pptx 国信证券_20160531_国信证券金融工程专题研究：利用机器学习实现组合优化.pdf 国信证券_20160531_国信证券机器学习专题研究：Adaboost算法下的多因子选股.pdf 国信证券_20160531_国信证券机器学习专题研究：SVM算法选股以及Adaboost增强.pdf 兴业证券_20150615_兴业证券定量研究：聪明的Alpha，机器觉醒！.pdf 金融工程：基于机器学习的订单簿高频交易策略——CTA程序化交易实务研究之六.pdf 国信证券_20131015_金融工程专题研究-机器学习法选股.pdf 广发证券_20160317_广发证券主动量化投资专题研究之（三）：海内外机器人投顾监管研究.pdf 广发证券_20160131_主动量化投资专题研究之（二）：全球机器人投顾产品研究.pdf 广发证券_20160112_广发证券主动量化投资专题研究之（一）：机器人投顾财富管理的新蓝海.pdf 东方证券_20161107_金融工程研究东方机器选股模型Ver1.0.pdf 国泰君安_20160909_国泰君安数量化专题之七十九：基于机器学习的牛股精选.pdf

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广发证券_20160822_专题报告：稳中求进风险平价在行业、Alpha因子配置中的应用.pdf 海通证券_20160815_海通证券风险平价（RISK_PARITY）策略在FOF中的应用4.pdf 海通证券_20160805_海通证券金融工程专题报告：风险平价（RISKPARITY）策略在FOF中的应用5.pdf 广发证券_20160822_稳中求进：风险平价在行业、Alpha因子配置中的应用.pdf 华泰证券_20160725_风险平价模型实证研究：风险平价模型在大类资产配置及行业配置中的应用.pdf 海通证券_20160708_海通证券金融工程专题报告：风险平价（RISKPARITY）策略在FOF中的应用3.pdf 海通证券_20160622_海通证券金融工程专题报告：风险平价（RISKPARITY）策略在FOF中的应用1.pdf 长江证券_20161220_基于风险平价模型的收益增强策略.pdf 长江证券_20161207_大类资产配置之基于风险平价模型的收益增强策略.pdf 银河证券_20160824_fof系列报告之五——资产配置的风险平价理论.pdf

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另类交易策略系列之十二——基于遗传规划多维变量的股指期货交易策略.pdf 另类交易策略系列之十——基于遗传算法的期指日内交易系统.pdf 另类交易策略系列之十九——带反转的加强版EMDT交易策略.pdf 另类交易策略系列之十三——基于统计语言模型（SLM）的择时交易研究.pdf 另类交易策略系列之十四——经验模态分解下的日内趋势交易策略.pdf 另类交易策略系列之十五——波段形态识别模型（WPRM）及期指交易策略应用图.pdf 另类交易策略系列之十五——识别趋势震荡之神器MESA.pdf 另类交易策略系列之十一——日内突破模式及其资金管理的多重比较研究.pdf 另类交易策略研究之八——基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略（SMT）.pdf 另类交易策略研究之七——在标度不变性破缺下洞察资金流向——MFT交易策略.pdf 另类交易策略研究之四——基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统.pdf 另类交易策略研究之五——基于缠中说禅之分型通道趋势交易系统.pdf 算法交易系列研究之二——传统算法交易策略中的相关参数研究.pdf 算法交易系列研究之三——看得见的冲击成本——IS算法交易策略.pdf 算法交易系列研究之一——积小流以成江海——关于算法交易的一个综述.pdf 套利策略研究之四——跨品种套利策略研究.pdf 套利策略研究之五——基于贝叶斯统计的套利策略.pdf 网络文本挖掘研究系列专题之二——宏观经济数据一致预期及其应用.pdf 网络文本挖掘研究系列专题之一——网络文本挖掘方法介绍.pdf 大数据深度学习系列之二——深度学习算法掘金ALPHA因子.pdf 大数据深度学习系列之一——深度学习之股指期货日内交易策略.pdf 短线择时策略研究之二——希尔伯特变换下的短线择时策略.pdf 短线择时策略研究之四——相位指标在短线择时中的应用.pdf 短线择时策略研究之一——基于股指期货在A股非交易时间表现的短线择时研究.pdf 互联网大数据挖掘系列专题之二——公告披露背后隐藏的投资机会.pdf 互联网大数据挖掘系列专题之一——基于网络新闻热度的择时策略.pdf 互联网金融的模式与产品：机构产品，化繁为简.pdf 基金公司合作互联网公司指数点评：大数据技术在股票投资上的崛起.pdf 基于集合竞价试盘者行为的A股T 0策略：大数据应用背景下的蓝筹T 0初探.pdf 技术分析系列报告之二——五点式技术形态的穷举与相互转化关系.pdf 技术分析系列报告之三——矩形形态的识别与有效性测算.pdf 技术分析系列报告之四——股指期货日内分时段收益特征.pdf 技术分析系列报告之一——头肩形态的识别与有效性测算.pdf 技术指标选股系列之KDJ——基于情景切换的技术选股策略.pdf 交易性择时策略研究之七——基于加权傅里叶变换的长期趋势预测.pdf 交易性择时策略研究之五——从希尔伯特变换到波浪理论择时.pdf 跨期套利策略研究之三——趋强避弱 商品期货套利策略.pdf 另类交易策略系列之九——基于遗传规划的智能交易策略方法.pdf 另类交易策略系列之六——基于GFTD的期指日内程序化交易策略.pdf

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申万宏源_20151027_申万宏源债券国债期货专题报告：3％区域国债期货攻略.pdf 中投证券_20120221_债券市场专题报告：国债期货ABC.pdf 国金证券_20121109_国债期货深度专题之六：债券ETF：现券、指数和期货联接者.pdf 广发证券_20130708_债券量化研究系列专题之五：国债期货蝶式交易策略研究.pdf 申万宏源_20150914_申万宏源债券国债期货专题：从1509交割到1606上市，你需要知道的一切.pdf 华创证券_20150928_华创债券国债期货专题报告：国债期货套利策略研究.pdf 国信证券-20150303-国信证券固定收益专题报告：债券投资利器——债券分级基金初探.pdf 20120821-银河证券-分级基金分析——债券型分级基金.pdf 20130724-招商证券-分级债券基金研究.pdf

20120615-华泰证券-短期理财基金和债券分级基金投资价值分析.pdf 20140609-齐鲁证券-齐鲁证券分级基金的多彩世界之五：不只是债券，A类份额投资攻略.pdf 申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之一-因归何类，由债券基金看机构投资组合绩效评价.pdf

申万宏源_20161104_申万宏源2016年3季度指数型基金季报分析：三季度分级A全面溢价，行业ETF与债券指数基金成为申报新热点.pdf 银河证券_20161017_金融工具套利策略分析—定增+发行可交换债券的套利模式.pdf 华创证券_20150928_华创证券债券国债期货专题报告.pdf 华创证券_20151029_华创债券国债期货专题：CTD券转换对期货投资者的影响.pdf

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产品创新专题系列报告之五-金融工程的新天地，结构化产品初探.pdf 互联网创新思维：机构产品，化繁为简.pdf 产品创新专题系列报告之六-资产管理的私人订制，结构化产品概述及路径.pdf 交易所工具型产品的现状与未来.pdf A股结构性产品的定价与对冲—金融工程2010 年专题报告.pdf VBPI保本策略结合股指期货的应用研究.pdf OBPI保本策略原理、风险管理及产品设计.pdf 结构性产品在基金专户理财业务中的应用——产品创新研究系列三V_3.pdf 2011年金融工程研讨会专题报告系列之六-数值型部分保本产品在基金专户中的应用.pdf 基于均线系统卖期权策略的修正.pdf 基于均线系统卖期权策略研究.pdf 期权研究系列报告之一：期权卖方投资策略初探-170501.pdf 海通证券_20161231_海通证券“革故鼎新”之海通量化年终总结3：2016年期权市场总结与回顾.pdf 渤海证券_20161229_全球场外期权概况-场外期权专题报告.pdf 中信证券_20161201_期权波动率相对价值交易策略-量化策略与绝对收益主题系列.pdf 渤海证券_20161223_障碍期权的动态,delta对冲策略研究-场外期权专题报告之二.pdf 方正证券_20161104_随波而动，踏浪前行-期权波动率交易专题研究报告.pdf 中信证券_20160909_中信证券期权系列专题研究：期权风险预警指标与波动率相对价值交易策略.pdf 东方证券_20160826_50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）.pdf 兴业证券_20160520_金融工程专题报告：期权基本交易制度和策略介绍.pdf 招商证券_20160818_金融工程_基于分时形态识别与匹配上证50指数期货上证50ETF期权日内价格关系研究.pdf 广发证券_20160822_CTA新领域：期权量化交易策略研究.pdf 中泰证券_20160710_期权研究随笔之三：基于期权波动率和成交量的混合择时策略.pdf 招商证券_20160627_金融工程_基于分时形态识别与匹配上证50指数期货上证50ETF期权日内价格关系研究.pdf 方正证券_20160506_期权时间价值专题研究：一寸光阴一寸金，期权可买寸光阴.pdf 兴业证券_20160214_兴业证券期权与产品设计系列三：期权策略指数及其在基金产品中的应用.pdf 兴业证券_20160214_兴业证券期权与产品设计系列二：基于Covered+Call的收益增强策略（下）.pdf 方正证券_20160201_方正证券期权研究专题报告：期指贴水成常态，期权合成来套利.pdf 方正证券_20160201_方正证券50ETF期权交易分析：市场风起云涌，“四两千斤”迎风破浪.pdf 银河证券_20160114_基于沪深300指数期权的复制.pdf 兴业证券_20160105_兴业证券期权波动率交易之三：波动率倾斜中的交易机会（下）.pdf 兴业证券_20160105_兴业证券期权波动率交易之三：波动率倾斜中的交易机会（上）.pdf 方正证券_20160106_方正证券50ETF期权杠杆专题研究报告：不在沉默中灭亡，但在喧嚣中爆发.pdf 银河证券_20160118_银河证券金融工程报告：基于沪深300指数期权的复制6.pdf 申万宏源_20160119_申万宏源金工一周回顾及展望：事件组合跑赢中证500指数1.84，期权活跃度继续上升.pdf 长江证券_20151219_长江证券期权策略研究：基于组合角度.pdf 中信建投_20151216_中信建投2016年投资策略报告之金融工程篇：择时利刃可攻，期权坚盾擅守.pdf 中信证券_20151210_中信证券期权革命与波动率交易专场：波动率锥的估计与期权波动率交易.pdf 申万宏源_20151213_发掘期权交易中的现货信息——波动率回顾与展望及期权情绪指标构建.pdf 国泰君安_20151126_国泰君安金融工程2016年投资策略：期权在投资中的应用.pdf 中信证券_20151126_中信证券“期权策略与指数化投资”研讨会：高派现股票组合投资策略_及SMART_BETA产品开发.pdf 中信证券_20151109_期权系列专题研究：50ETF历史波动率与期权隐含波动率的特征分析.pdf 中信证券_20151014_期权系列专题研究：期权波动率交易基本原理与分析方法.pdf 广发证券_20151009_期权系列报告之二十六：从VIX指数看波动率择时.pdf 光大期货_20140507_国债期货上市后期权价格探讨.pdf 海通证券_20131105_中外国债期货交割期权的差异.pdf 海通证券_20131107_论国债期货交割期权定价模型假设的合理性：模糊的正确VS精确的错误.pdf 海通证券_20131112_基于交割期权利率敏感性的分析：如果使用国债期货进行精确套保和久期修正.pdf 申银万国_20131203_2013年冬季金融工程研究之二：国债期货转换期权的估算及应用.pdf 方正证券20150918_50ETF期权交易分析：买put卖call难为续，如何实现期指反向期现套利？.pdf 招商证券_20150910_期权定价套利掘金：ETF期权套利的操作细节与收益估算.pdf 招商证券_20150910_ETF期权到期日套利机会研究：让红包飞起来.pdf 招商证券_20150910_ETF期权套利收益分析与实时监控系统：全方位剖析期权市场，日内实时监控套利机会.pdf 方正证券_20150914_50ETF期权交易分析：免费送你CALL-期权与期指合成.pdf 招商证券_20150724_ETF期权到期折价套利操作细节与收益估算.pdf 国信证券_20150817_金融工程专题研究：期权市场运行概况与策略分析.pdf 广发证券_20150827_50ETF期权回顾及交易策略探讨.pdf 方正证券_20150810_方正证券50ETF期权交易分析：期指贴水难套利，期权合成来帮你.pdf 国信证券_20150817_国信证券金融工程专题研究：期权市场运行概况与策略分析.pdf 招商证券_20150819_招商证券期权无风险套利实例应用.pdf 兴业证券_20150820_兴业证券期权与产品设计系列一：基于Covered+Call的收益增强策略（上）.pdf 银河证券_20150831_银河证券衍生品套利报告：浅谈期权套出IH深度贴水的方法.pdf 20150519-兴业证券-兴业证券“50朋友圈”交易策略之三：分级基金与50ETF期权投资策略探索.pdf 20150520-兴业证券-兴业证券利用期权市场进行择时之二：依据期权指标判断市场走势.pdf 广发证券_2015-04-03_期权系列之二十三：期权在产品多样化中的应用.pdf 广发证券_2015-04-02_海外期权交易经典案例解析：海外之石，可以攻玉.pdf 申万宏源-20150318-申万宏源2015年宜春金工论坛报告之四：期权在风险管理中的运用.pdf 广发证券-20150326-广发证券另类交易策略系列之二十：期权对标的指数走势的预测性分析.pdf 申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之六：数方法，主动投资中的市场量化描述.pdf 申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之七：用历史和预期拥抱成长.pdf 申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之一：期权与期货策略对比研究.pdf 申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之四：浅谈可转债套利.pdf 申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之三：ETF期权和指数基金的交易策略初探.pdf 申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之九：基于舆情挖掘的策略分享.pdf 申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之二：如何用好期权空头.pdf 申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之五：结合期权策略，更好的做好主动投资.pdf 长江证券_20140416_囧浩的选择（二）：方向性期权策略.pdf 光大证券-20150111-光大证券-光大证券数量化策略报告：“中文云”金融文本量化研究平台在股票期权投资中的应用.pdf 20120427-华融证券-分级基金全攻略之二：期权价值.pdf 20150204-华宝证券-华宝证券ETF期权研究系列之八：期权与分级基金设计.pdf 广发金工：机构最感兴趣期权热点问题荟萃.pdf 期权研究系列之四_期权的动态对冲策略Trade Vega.pdf 期权笔记系列之一_个股与股指期权全真模拟(仿真)交易规则纵览.pdf 期权研究系列之三_期权套利策略介绍.pdf 期权笔记系列之二_期权定价树状模型.pdf 期权笔记系列之四_基于SV模型的波动率预测与期权策略研究.pdf 期权研究系列之二_灵活多样的期权策略.pdf 符合A股特点的期权套利及波动率交易策略.pptx 期权笔记系列之三_BSM及其改进版期权定价模型.pdf 期权系列报告之十三_无模型隐含波动率的度量方法研究.pdf 期权系列报告之十四_波动率突变的检测与应用.pdf 期权研究系列之十_指数期权的推出对市场影响分析.pdf 期权系列报告之十二_期权在机构投资者中的应用之绝对收益.pdf 期权系列报告之十一_期权在公募基金中的应用.pdf 期权研究系列之八_全球个股期权市场发展概述.pdf 期权研究系列之九_个股期权的推出对标的影响分析.pdf 期权研究系列之五_香港期权市场速览及平价套利机会.pdf 期权系列报告之七_指数期权在动态对冲策略中的风险收益特征研究.pdf 期权研究系列之六_可转债的波动率套利策略研究.pdf 期权研究系列之一_期权基础知识指南.pdf 欧式认沽期权空头的合成策略在基金专户中的应用.pdf 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：期权时代下投资策略及其应用.pdf 国泰君安_20140804_2014年金融工程策略会：刀尖下的舞蹈——期权于资产管理机构的应用与创新.pdf

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国泰君安_20130808_国泰君安证券2013年金融工程与衍生品策略会：国债期货产品设计、应用与展望——基于量化交易的考虑.pdf 国泰君安_20131127_国泰君安2014年金融工程投资策略：基于国债期货的投资及产品设计策略.pdf 银河证券_20161104_金融工程-衍生产品设计：β趋势控制策略(六)_非等权配置的定投策略.pdf 华泰证券_20160830_BL模型行业配置实证研究：Black~Litterman模型在行业配置中的应用.pdf 华泰证券_20130606_基于投资时钟和BL模型的大类资产配置.pdf

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多因子Alpha系列报告之（二） ——风格因子驱动下的行业选择：超配金融地产.pdf

申万宏源_20161202_申万宏源兼谈FOF构建中的市场风格识别：解密大小盘轮动之LOGISTIC模型.pdf 中金公司_20161228_风格轮动研究(1)价量视角下的市值风格轮动策略.pdf 招商证券_20161018_金融工程_基于同质性分析的市场及风格描述.pdf 招商证券_20160821_金融工程_以分层识别模型跟踪市场风险结构变化基于同质性分析的市场及风格描述.pdf 广发证券_20160612_金融工程专题报告：事件驱动与风格组合的智能替换策略.pdf 广发证券_20160601_事件驱动与风格组合的智能替换策略.pptx 国信证券_20160527_国信证券金融工程专题研究：QFII资金投资风格分析.pdf 兴业证券_20160512_兴业证券宽海拾贝系列之四：风格因子进化论.pdf 广发证券_20160331_广发证券产品创新专题报告系列之十四：基于主流风格追踪的Smart Beta策略31.pdf 东方证券_20160217_东方证券因子选股系列研究之五：剔除行业、风格因素后的大类因子检验.pdf 广发证券_20160127_多因子Alpha系列报告之（二十六）：牛股归因下的风格动量策略.pdf 银河证券_20151228_银河证券金融工程年度策略：择时与风格走向.pdf 海通证券_20151209_FOF：于风格处寻收益.pdf 海通证券_20150605_A股市场特征研究（三）：基于VIX指数的风格轮动.pdf 国泰君安_2015-04-26_数量化专题之五十七：基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略.pdf 20150407-国金证券-国金证券数量化策略报告：基于价格和成交量的大小盘风格轮动研究.pdf 广发证券_2015-04-17_另类交易策略系列之二十二：风格动量下的股指期货跨品种套利策略.pdf 齐鲁证券_20110708_风格中性与量化行业配置.pdf 平安证券_20090910_A股风格轮动特征研究及择时模型初探.pdf 长江证券_20120524_宏观因子模型的应用拓展：风格轮动.docx 申银万国_指数研究_指数增强产品与投资研究之三_基于风格板块特征的权重优化策略.pdf 申银万国-申银万国量化策略：寻找风格投资的矛与盾.pdf 海通证券_20140417_海通证券量化资产配置：板块持仓测算在创业板风格轮动中的应用.pdf 兴业证券-20130605-因子择时系列研究之一：基于动量效应的风格择时.pdf 国信证券-20140917-投资时钟-风格轮动.pdf 国信证券_20140630_金融工程专题研究-基于风格分析来发掘模型优势和控制回撤的两类方法.pdf 国信证券_20140630_风格投资专题研究之一：Alpha因子风格适应性.pdf 国信证券_20140630_风格投资专题研究之二：成长到价值常规路径.pdf 风格及多因子对冲策略半年回顾：追寻阿尔法芬芳，我们一直在路上.pdf 国信证券-20140104-量化行业配置报告-相对强弱方法在大小盘风格轮动中的应用.pdf 招商证券_20110802_量化选股因子测试系列报告之五－基于股票风格特征的量化评分模型.pdf 长江证券_20140401_量化配置月报：风格切换速度快，谨慎操作防风险.pdf 国信证券_20110223_交易性指标与策略系列之五-基于相对资金强弱（RMS）指标的风格轮动策略研究.pdf 国信证券_20110303_基于相对资金强弱指标（RMS）的风格轮动策略(PPT).pdf 申银万国_数量分析2011年冬季量化投资策略研究之二“三把刀”解剖大小盘风格.pdf 申银万国_数量分析_市场风格量化研究之二_从分层风格特征中寻找投资机会.pdf 申银万国_数量分析_成长股牛市下的量化投资-构建成长风格的量化模型.pdf 把握市场风格 探寻量化纵深-金融工程2012年度策略报告.pdf 风格因子驱动下的行业选择：超配金融地产.pdf 因子风格轮动系列专题之一——观宏观经济周期,察风格因子轮动.pdf 风格轮动系列专题之二——宏观事件驱动下的风格轮动.pdf 国泰君安_20110915_数量化研究系列之十六：风格投资III——周期非周期风格轮动研究.pdf 国泰君安_20111129_数量化研究系列之二十：风格投资IV——A股大小盘风格轮动研究.pdf 风格轮动系列专题之三——行业事件驱动下的风格轮动.pdf 广发证券_金融工程年度论坛系列报告之八：基于风格特征归因的动态因子策略.pdf 多因子Alpha系列报告之（十八）——基于风格特征归因的动态因子策略.pdf 多因子Alpha系列报告之（十七）——行业事件驱动下的风格轮动.pdf 多因子Alpha系列报告之（十五）——宏观事件驱动下的风格轮动.pdf 多因子Alpha系列报告之（十二）——从ICIR角度探讨风格因子的均值回复性.pdf 多因子Alpha系列报告之（八）——观宏观经济周期,察风格因子轮动.pdf 多因子Alpha系列报告之（一） ——风格因子驱动下的行业内量化选股研究.pdf

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国信证券_20110526_行业轮动专题研究-核聚类之二：基于细分行业的子核行业轮动研究.pdf 国信证券_20110830_数量化投资系列报告之四十二：基于模式聚类的短线选股模型.pdf 国信证券_20110913_基于模式聚类的短线选股模型（PPT）.pdf 国信证券_20161205_金融工程专题研究：基于k-means聚类的多因子特征检验.pdf 国信证券_20100914_核聚类方法与寻找A股行业轮动的核(PPT).pdf

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国信证券_20130221_GARP选股系列2012年回顾：GARP选股——2012年超额收益9.59%，2013开年强势不改.pdf 国信证券_20130513_garp选股系列：半年度报告garp延续良好表现，半年跑赢大盘4.75%.pdf 国信证券_20130527_交易性数据挖掘系列报告：基于garp的技术指标增强策略.pdf 国泰君安_20110914_数量化研究系列之十五：基于全市场的GARP选股研究.pdf

申万宏源_20160918_申万宏源大师系列成长投资篇之五：詹姆斯欧斯拉格GARP投资法.pdf 民生证券_20120829_寻找组合投资的魔方——GARP模型的拓展.pdf 国信证券_20110808_策略指数专题研究之三：GARP行业中性选股策略指数.pdf 国信证券_20110913_GARP相关策略方法及业绩回顾(PPT).pdf 国信证券_20120618_价值投资系列报告：基于GARP的价值投资选股策略.pdf 国信证券_20120821_指数化投资专题报告：基于GARP的Alpha选股，指数增强策略.pdf 国信证券_20130709_金融工程专题研究-运用CanSlim选股法构建强势组合.pdf 国信证券_20130606_金融工程专题研究-CanSlim选股法在沪深300增强的应用.pdf 国信证券_20130812_交易性数据挖掘系列报告：ROE选股模型的技术指标增强.pdf 国信证券_20130619_金融工程专题研究-国信ROE选股模型.pdf

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10 4 BARRA多因子模型.docx 6 14 市场风格择时 邝.docx

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金融工程：基于机器学习的订单簿高频交易策略——CTA程序化交易实务研究之六.pdf 安信证券_20120731_关于高频交易理论及其实例的讨论：唯快不破.pdf 国信证券_20100406_程序化交易专题报告系列之二-在高频数据中挖掘交易机会.pdf 国信证券_20110831_数量化投资系列报告之四十三：基于事件冲击效应的高频统计套利策略.pdf 国信证券_20110913_基于高频数据和配对交易的统计套利策略(PPT).pdf 国信证券_20110914_高频交易领域的指令流毒性与波动性分析-A股市场交易毒性初探.pdf 申银万国_数量分析_2012年冬季金融工程研究之一_基于RSI的高频趋势策略研究.pdf 申银万国_数量分析_2012年冬季金融工程研究之二_配对交易在指数增强中的应用及高频改进.pdf 沪深 300股指期货跨套利研究之二 ——沪深300股指期货高频跨期套利策略研究.pdf 股指期货跨期套利研究之三——基于HP滤波的高频混合交易策略.pdf 光大证券_20120903_技术指标高频系列（一）——基于KDJ优化指标的高频交易.pdf 国泰君安_20130620_2013年夏季金融工程沙龙——高频交易，海外发展与国内展望.pdf 爱建证券_20161010_高频选股因子梳理以及新因子探索.pdf 海通证券_20131111_纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行——国债期货与国泰ETF高频基差交易策略实证检验.pdf 广发证券_2015-04-23_另类交易策略系列之二十三：股指期货高频追杀趋势策略.pdf 光大证券_20120821_股指期货量化交易策略研究-基于价差交易的高频统计套利01EMA模型.pdf 光大证券_20120828_股指期货量化交易策略研究-基于价差交易的高频统计套利03CUSCORE模型.pdf 招商证券_20150824_基于涨跌停的抄底逃顶策略.pdf 国泰君安_20110822_数量化系列研究之十四：基于动量和阻力测算的短线择时模型.pdf 广发证券_金融工程年度论坛系列报告之十：相位指标在短线择时中的应用.pdf

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股指期货专题系列报告之六——基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易（NTT）策略.pdf 股指期货专题系列报告之八——基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易(LPTT)策略.pdf 国泰君安_20100317_股指期货即日交易模型（DTM）.pdf 国泰君安_20100427_股指期货改进布林交易模型（IBTM）.pdf 技术分析系列报告之四——股指期货日内分时段收益特征.pdf 国信证券_20100308_股指期货与金融创新论坛专题报告-利用股指期货对量化投资组合进行beta管理(PPT).pdf

西南证券_20161205_股指期货展期对冲策略研究——基于跨期价差变化量的视角.pdf 中信证券_20160705_中信证券股指期货专题研究：跨期价差分析与跨期套利研究.pdf 中信证券_20160623_中信证券跨期价差分析与跨期套利研究：“股指期货功能发挥与投资”报告会.pdf 中信证券_20160623_中信证券“股指期货功能发挥与投资”报告会：股指期货基差影响因素分析.pdf 广发证券_20160112_广发证券另类交易策略系列之三十：探寻股指期货跨品种的最优组合.pdf 兴业证券_20151012-_业证券股指期货交易策略系列报告之四：日内短线突破策略.pdf 长江证券_20151012_股指期货基差风险归因与阿尔法基金容量测算.pdf 国信证券_20130812_国债期货基础：与股指期货之比较.pdf 广发证券_20150814_广发证券另类交易策略之二十八：论RSI指标在股指期货日内交易中的使用.pdf 广发证券_20150901_广发证券金融工程：探寻股指期货跨品种的最优组合.pdf 广发证券_20150703_另类交易策略系列之二十五：价量模式匹配股指期货交易策略.pdf 广发证券_20150721_A股暴跌中的投资机会系列之二：股指期货跨期套利存在机会.pdf 方正证券_20150722_股指期货交易分析：大幅贴水是利好.pdf 广发证券_2015-04-23_另类交易策略系列之二十三：股指期货高频追杀趋势策略.pdf 广发证券_2015-04-02_另类交易策略之二十一：基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略.pdf 广发证券_2015-04-17_另类交易策略系列之二十二：风格动量下的股指期货跨品种套利策略.pdf 东兴证券_20141216_东兴证券金融工程CTA系列深度报告之二：基于冲击成本分析的股指期货套利策略.pdf 华泰证券_20130123_股指期货程序化交易研究之九：Pivot+Point策略.pdf 国泰君安_20100802_股指期货跨期套利研究I.pdf 长江证券_20140303_长江证券分红与股指期货基差：2014年沪深300分红与股指期货基差预测.pdf 长江证券_20150209_长江证券分红与股指期货基差：2015年分红对股指期货基差的影响.pdf 光大证券_20120627_股指期货量化交易策略研究-枢轴突破策略.pdf 光大证券_20120821_股指期货量化交易策略研究-基于价差交易的高频统计套利01EMA模型.pdf 光大证券_20120828_股指期货量化交易策略研究-基于价差交易的高频统计套利03CUSCORE模型.pdf 20110722-海通证券-如何利用分级基金与股指期货套利.pdf 湘财证券_20110225_股指期货展期及合约替换实证分析.pdf

国泰君安_20110526_保本基金研究系列之一 ：基于股指期货的OBPI保本策略应用.pdf 国泰君安_20110630_股指期货系列报告之二十六：现金分红对沪深300期指定价与投资的影响.pdf 海通证券_20141009_股指期货日内突破策略实证分析.pdf 中信证券-20141008-中信证券基于股指期货的绝对收益策略与金融产品开发.pdf VBPI保本策略结合股指期货的应用研究.pdf 兴业证券-20140227-知情交易概率研究之一：利用指令流毒性预测股指期货波动率.pdf 兴业证券-20141013-股指期货交易策略系列报告之二：基于支持向量机的日内交易策略.pdf 东方证券-20140731-东方证券基于成交持仓表的择时模型：股指期货机构多空指数.pdf 东方证券-20131231-东方证券金融工程专题：股指期货趋势交易之蜘蛛网策略，从成交持仓表中捕捉知情投资者行为.pdf 光大证券_20100301_股指期货融资融券时代，根据“弹性”做股票.pdf 大数据深度学习系列之一——深度学习之股指期货日内交易策略.pdf 中信证券-20110817-数量交易策略与算法研究—股指 -期货市场CTA交易策略设计及EMA开发.pdf 国信证券_20100301_创新型股指期货产品研究系列之一-封基套利产品——利用股指期货实现绝对收益.pdf 国信证券_20100302_数量化投资技术系列报告之二十四：应用股指期货对量化投资组合进行β风险管理的流程范例.pdf 国信证券_20100303_股指期货专题报告-风险事件与股指期货风险管理.pdf 国信证券_20100303_股指期货专题报告-股指期货风险管理的国际比较.pdf 国信证券_20100326_股指期货专题报告-股指期货保证金水平设臵研究.pdf 国信证券_20100406_程序化交易专题报告系列之一-程序化交易在股指期货中的应用.pdf 国信证券_20100617_海外量化技术本土化系列之六-对冲策略在股指期货时代的应用.pdf 国信证券_20100610_金融工程2010年年度投资策略-对冲策略在股指期货时代的应用.pdf 国信证券_20100617_金融工程2010 年中期投资策略-多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益.pdf 国信证券_20100601_金融工程2010 年中期投资策略-股指期货套利策略与实务分析.pdf 国信证券_20100712_股指期货套利专题报告-跨期套利，协整法优于成本法.pdf 国信证券_20100910_股指期货专题报告-基于ACD法则和枢轴点的股指期货日内交易实证.pdf 国信证券_20100910_股指期货专题报告_基于小波消噪的股指期货日内交易实证.pdf 国信证券_20120604_金融工程专题研究-股指期货市场微观结构研究（一）.pdf 股指期货专题系列报告之二——沪深300股指期货的期现关系及相互影响研究.pdf 另类交易策略系列之十二——基于遗传规划多维变量的股指期货交易策略.pdf 股指期货跨期套利研究之三——基于HP滤波的高频混合交易策略.pdf 短线择时策略研究之一——基于股指期货在A股非交易时间表现的短线择时研究.pdf 另类交易策略研究之四——基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统.pdf 股指期货在机构投资者中的应用研究：重点关注各类风险中性策略.pdf

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国信证券_20100617_海外量化技术本土化系列之六-对冲策略在股指期货时代的应用.pdf 国信证券_20100610_金融工程2010年年度投资策略-对冲策略在股指期货时代的应用.pdf 国信证券_20131008_结构性产品专题报告之三：可转债的Delta对冲套利策略.pdf 国信证券_20131015_金融工程专题研究-价值投资的长期策略、短期风险以及对冲标的衍生的特殊效应.pdf 基于多因子选股的量化对冲方案分析——转融通：双刃剑之“惑”.pdf 考虑非预期基差效应的期指对冲模型构建方法研究.pdf 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：对冲时代的绝对收益策略.pdf 多因子Alpha系列报告之（十）——转融通：双刃剑之“惑”：基于多因子选股的量化对冲方案分析.pdf

中信证券_20161227_中信证券“量化策略与绝对收益”主题系列：大资管时代量化对冲的困境与前景.pdf 广发证券_20161229_从量化对冲、CTA再到大类配置-2017年绝对收益策略展望.pdf 中信证券_20161201_大资管时代量化对冲的困境与前景-量化策略与绝对收益主题系列.pdf 渤海证券_20161223_障碍期权的动态,delta对冲策略研究-场外期权专题报告之二.pdf 西南证券_20161205_股指期货展期对冲策略研究——基于跨期价差变化量的视角.pdf 中信建投_20160712_中信建投2016年中期投资策略报告之金融工程：量化基本面体系不断完善，宏观对冲时代新机遇.pdf 兴业证券_20160520_对冲基金的前世今生.pdf 长江证券_20160605_长江证券负基差对冲策略：没有正基差就做不了alpha？.pdf 上海东证期货_20150925_国债期货专题报告：基于股债溢价的变动趋势-股债强弱对冲策略.pdf 国泰君安_20121218_国债期货研究系列之三：国债期货的对冲套利创新策略研究.pdf 海通证券_20130708_国债期货专题研究之一：提升现货流动性，对冲利率风险.pdf 民生证券_20150821_民生证券公募基金中的量化对冲产品全解析.pdf 兴业证券_20150831_决胜：市场大跌又大涨，对冲策略保收益.pdf 广发证券_20150901_广发证券张乐波动率套利中的对冲参数探讨.pdf 兴业证券_20150907_兴业证券定量研究：决胜，市场尚未企稳，风险还需对冲.pdf 齐鲁证券_20150907_齐鲁证券多彩分级新思维只五：遭遇下折，买A对冲是否靠谱？.pdf 广发证券_20150707_A股暴跌中的投资机会系列之一：做空商品宏观对冲A股下跌风险.pdf 广发证券_2015-04-14_Alpha对冲中的期现交易时差影响分析.pdf 20130927-华泰证券-完美对冲和恒定杠杆条件下，多空分级设计思路与投资策略.pdf 申银万国-对冲操作中的期指展期研究.pdf 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：两融与转融通推进A股进入对冲时代.pdf 中信证券_20110712_对冲策略研究与产品设计_Alpha套利策略运作时间总结与改进.pdf 中信证券_20120810_对冲策略研究与产品设计_从统计套利到期现对冲_行业中性多策略选股Alpha策略开发.pdf A股结构性产品的定价与对冲—金融工程2010 年专题报告.pdf 期权研究系列之四_期权的动态对冲策略Trade Vega.pdf 期权系列报告之七_指数期权在动态对冲策略中的风险收益特征研究.pdf 国信证券_20140630_金融工程专题研究：组合归因下的结构性对冲策略.pdf 风格及多因子对冲策略半年回顾：追寻阿尔法芬芳，我们一直在路上.pdf 国信证券_20091214_海外量化技术本土化系列报告之一-对冲基金综述及 A 股市场应用探讨.pdf

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兴业证券_20160520_场内货币基金及其套利策略介绍.pdf 兴业证券_20151215_兴业证券“50朋友圈”交易策略之四：上证50股指期货与50ETF套利策略.pdf 国信证券_20151015_金融工程专题研究：分级基金折溢价轮动套利解析.pdf 兴业证券_20150831_探讨分级基金“精细化”套利策略.pdf 广发证券_20150721_A股暴跌中的投资机会系列之二：股指期货跨期套利存在机会.pdf 交易性择时策略研究之七——基于加权傅里叶变换的长期趋势预测.pdf 另类交易策略系列之十五——识别趋势震荡之神器MESA.pdf 另类交易策略系列之十四——经验模态分解下的日内趋势交易策略.pdf 光大证券_20110725_绝对收益量化投资系列一基于指数调整的套利机会.pdf 国信证券-20150303-国信证券固定收益专题报告：债券投资利器——债券分级基金初探.pdf 银河证券_20161130_银河金工fof系列之八——固定收益类基金投资策略.pdf

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risk parity data 2017.6.7.xlsx 国信证券_20100907_量化选股专题报告-Logistic选股模型及其在沪深300中的实证.pdf 5.2 股指期货对冲策略.docx data.xlsx

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货币基金套利策略.docx risk parity data 2017.6.6.xlsx Copy of data.xlsx

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GTA财经数据库V2.8说明书20161206 (2).zip

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Options103_Strategies.pdf Volatility Trading - Euan Sinclair.pdf

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东方证券_2017-06-01_因子选股系列研究之二十六：因子选股与事件驱动的Bayes整合.pdf 光大证券_2017-05-01_择时系列报告之一：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时.pdf 广发证券_2014-06-27_互联网大数据挖掘系列专题之（三）：倾听股吧之声，洞察大盘趋势.pdf 广发证券_2015-08-28_互联网大数据挖掘之六：基于大数据挖掘的关联个股投资机会.pdf 广发证券_2017-02-12_基于持股关系的股票组合增强策略.pdf 广发证券_2017-02-12_基于大数据挖掘的行业轮动策略研究.pdf 广发证券_2017-02-12_基于国内宏观事件的ETF期权交易策略.pdf 广发证券_2017-02-13_面向择时与交易：起跑，在趋势形成之前.pdf 广发证券_2017-03-14_交易性择时策略研究之九：利用均线间距变化提前预判趋势.pdf 广发证券_2017-03-30_多因子Alpha系列报告之三十：个股配对思想在因子策略中的应用.pdf 广发证券_2017-04-20_TD系列研究之三：TD幅度膨胀指标——在动量中寻找突破.pdf 广发证券_2017-04-24_行业突破下的股债配置策略：趋势的力量.pdf 广发证券_2017-05-16_量化资产配置研究之五：基于行业趋势的股债配置策略.pdf 广发证券_2017-06-01_量化择时研究与风格轮动.pdf 广发证券_2017-06-03_行为金融因子研究之一：资本利得突出量CGO与风险偏好.pdf 广发证券_2017-06-04_大类资产配置：布局宏观因子带来的确定性机会.pdf 广发证券_2017-06-04_基于舆情的大类资产配置.pdf 广发证券_2017-06-04_深度学习新进展：Alpha因子的再挖掘.pdf 广发证券_2017-06-07_港股通淘金：ALPHA因子何处寻？.pdf 广发证券_2017-06-11_互联网大数据周报：大数据择时看多，关注商业贸易、非银金融等行业.pdf 国信证券_2017-05-15_单向波动差值择时之五：基于幅度过滤等方式的交易频率改进.pdf 海通证券2017-02-27“双面”波动率——波动率因子的分解与截面收益.pdf 海通证券_2017-03-08_FICC系列研究之二：基于动量和期限结构的商品期货策略.pdf 海通证券_2017-04-07_量化研究新思维（一）：对选股因子择时.pdf 海通证券_2017-05-04_量化研究新思维（二）：P vs Q，金融工程两大分支的异同.pdf 海通证券_2017-05-07_因子视角的资产配置系列四：大类资产中的风格因子与Smart Beta.pdf 海通证券_2017-06-06_大类资产配置及模型研究（三）：中国版全天候策略.pdf 华宝证券_2017-06-10_量化资产配置与组合投资周报：广义流动性——指标构建与债券量化择时.pdf 华泰证券_2017-04-05_高股息率选股模型港股通实证研究.pdf 华泰证券_2017-05-03_金工择时系列研究：风险收益一致性择时模型.pdf 申万宏源_2017-02-23_多指标分化度择时框架与行业择时初探：开放的择时体系.pdf 天风证券_2017-03-09_商品期货CTA专题报告（二）：日间趋势策略初探.pdf 天风证券_2017-06-08_金工专题报告：海外文献推荐第03期.pdf 长江证券_2017-03-10_金工高频识途系列（一）：基于买入行为构建情绪因子.pdf 长江证券_2017-04-19_大类资产配置专题报告：大类资产配置之机器学习应用于股票资产的趋势预测.pdf 长江证券_2017-06-05_风格轮动：基于成分股动量的大小盘轮动策略.pdf 浙商证券_2017-05-11_银行板块择时与大小盘轮动.pdf 渤海证券_2017-03-28_金融工程CTA策略专题报告之五：量化体系之组合测试.pdf 第一创业_2017-03-17_股市商品联动性研究系列一：大宗商品与股市.pdf

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1.docx 涨停板打板策略.docx

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广发证券_20151009_期权系列报告之二十六：从VIX指数看波动率择时.pdf 广发证券_20150901_广发证券量化投资专题报告：从VIX指数看波动率择时.pdf 期权系列报告之十三_无模型隐含波动率的度量方法研究.pdf ★★★★广发证券-投资策略-基于修正TD指标的指数择时研究-胡海涛.pdf.pdf

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risk parity data 2017.6.15.xlsx

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Rank-Backup 2017.6.26.pdf DB数据预处理.docx

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1.1 因子库构建 - GTA.xlsx

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