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高斯量化1号净值比较.xlsx

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future data.xlsx 至投资者的信——2018年2月.docx Investor Note - 2018.3.pdf

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1. 市场风格：成长强于价值，小盘股强于大盘股
2. 我们所持的仓位上押对了小盘，也有成长曝光
3. 但是月度宏观模型目前还是大盘/价值风格，反应较慢，导致趋势信号给出的仓位较低，成长曝光不足
4. 目前的成长和小盘风格是鼓励独角兽政策影响的，经济增长和流动性等基本面尚未完全支持，但接近临界点，可能下个月模型会有反应
5. 业绩预增和医药策略贡献了较大收益

子策略每日收益率贡献 子策略累计收益率贡献 模拟Vs实盘

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高总，姚总：

您好，

近日有幸学习了贵司报告《析土掘金：探寻转债价值洼地》，报告中有若干问题烦请百忙中赐教：

1. 回测中假设等权买入所有符合条件的转债是吗？无最大买入个数限制？
2. BS公式中的r无风险利率用的具体是什么？10债收益率？
3. 目前持仓的转债是哪几个？
4. 请问是否尝试过定期买入最低估的n个转债持有？划定参数阈值这个方法似乎多少有些未来信息，是样本内总结最优，回测样本内。当然平原局部存在缓解了问题。

盼复，非常感谢！

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trade list 2018 3 14.xlsx

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fed and strategy.xlsx

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trade list 2018 3 15.xlsx

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trade list 2018 3 16.xlsx 高斯量化1号净值比较.xlsx

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高斯量化1号净值比较.xlsx

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trade list 2018 3 20.xlsx

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trade list 2018 3 22.xlsx

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m1data.xlsx trade list 2018 3 23.xlsx 高斯量化1号净值比较.xlsx

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Tennants' ducuments - Hansi Huang and Chuyi Li.pdf Tennants' ducuments - Hansi Huang and Chuyi Li.pdf Hansi Huang.docx

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scholarship.pdf TCD transcript.pdf ICMA fexed income certificate.pdf

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adrress proof.pdf re.xlsx U8835298_20180323_20180323.pdf Document.pdf Hansi Huang GNIB card.pdf Hansi Huang passport.pdf salary certificate BOI.pdf salary certificate.pdf Hansi Huang NTMA refference letter.pdf payslip3.pdf

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东方证券-20140731-东方证券基于成交持仓表的择时模型：股指期货机构多空指数.pdf 兴业证券-20141013-股指期货交易策略系列报告之二：基于支持向量机的日内交易策略.pdf 股指期货趋势交易之蜘蛛网策略.pdf 国泰君安_20120626_程序化交易系列研究之六：R-Breaker模型后续测试及优化.pdf

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trade list 2018 3 26.xlsx

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stock index futures.xlsx

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trade list 2018 3 27.xlsx

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300 future signal.xlsx

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trade list 2018 3 28.xlsx

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