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至投资者的信——2018年3月.docx 至投资者的信——2018年3月.pdf

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高斯量化1号净值比较.xlsx

果仁“我的组合”中最底部3个最优策略。1和3组合的相关系数矩阵都较小，可以叠加美林和国债期货策略。 最优2本质上是个大小混合而已，象去年那样的极端行情，也能赚钱，只要不单一押大小就可以（可惜我们去年就是在押）

对比我们目前的部分子策略的相关系数矩阵（好几个策略都是偏向大盘蓝筹的，是我们主观增加曝光的），上面的矩阵基本没有超过0.4的全都是绿色的

3个组合策略的收益曲线，3最好

最大回撤也是3最好

要讨论的问题就是：那么我们要不要改。这个变动会比较大，需要大家考虑下讨论下。

我的出发点是：1. 想理清策略挑选的逻辑，比如相关系数小那也是个标准化的逻辑，目前权重和策略挑选上都有人为因素。2. 目前策略有不少策略间相关性较大，属于主动曝光某个方向，而例如最优3这样的相关系数最小的策略更为被动。在我们方向曝光错误的情况下就会出现一些差别，例如我们1个月的收益只有1%，同期最优123组合的收益为1.5%，2.8%，3.5%。3. 操作层面上，现在有多达接近20个策略，是否能有此进行下简化

上面最优3组合只是样本，还有优化空间，比如，子策略次新和最小市值进一步进行大小轮动后表现会更好。同时我还认为剔出了一些不合时宜的策略，例如ST摘帽，最近跌跌不休，以前持续有效，相关性虽然小，但考虑到目前环境没有选进去。

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低相关性组合.xlsx

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kzy trade list 2018.3.13.xlsx

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trade list 2018 4 10.xlsx 困境反转的ST摘帽策略.docx kzy.trade.list.2018.4.10.xlsx

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如何进行指数估值.docx

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“KCC has made numerous attempts to engage in constructive negotiations with Gecamines regarding the recapitalisation plan,” Katanga said in a statement. “However, Gecamines has, instead of meaningfully engaging with the company, unilaterally commenced the proceeding.” 

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结题报告(1).docx cfa2018l3-book4.pdf

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Copy of 1343_高斯量化1号--广东高斯--恒泰证券_SY0459_不含卖出成本_2018年一季度_一般纳税人纳税申报表.xlsx

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