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[hansihuang2016]

今天表现很差。近期表现很差，目前有2个逻辑漏洞

1. 300指数目前在小市值策略的多空信号里，当时只看到最后的结果，但其实不符合逻辑。道理上应该予以剔除。当时做的时候也存在一个逻辑漏洞，拿多空信号直接套在LSVF全样本上，但实际上仅仅应该套在轮到小市值的时期，这是当时做的时候掉进去的一个陷阱。昨天小市值合成指数还是多信号，近日其它信号全部翻空，只剩下300指数为多，在IC反转需要一段时间的情况下。如果大小盘风格反转，300一直不翻空，我们就要等到IC反转才反应，这是较大的风险。今天的跌幅下来已经很大了。
2. 有色金属择时做的时候仅套用了粗糙的300MA120，当初是觉得这是宏观类的策略，在押商品，择时不想做的太细，粗略套一个排除系统性风险即可。但目前看来不做好择时短期影响还是很大。 我提议的解决方案：
3. 把300从小市值的择时中拿掉。回测结果显示没差多少，但逻辑上明显更说得通。如果拿掉，明日早盘应该空仓。
4. 6.33择时预计今日完成，添加针对周期股相对强弱的择时。