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[hansihuang2016]

轮动信号汇总.xlsx caf2018l3-book3.pdf cfa2018l3-book4.pdf cfa2018l3-book5.pdf

cfa2018l3-book2.pdf trade list 2017 11 10.xlsx

轮动信号汇总.xlsx 全天候策略 V.1.2.pdf Copy of 复合策略曲线 2017 11 6.xlsx

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V.1.2.docx 轮动信号汇总.xlsx Copy of 复合策略曲线 2017 11 6.xlsx

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私募基金投资者适当性认证及购买产品或服务的指引 (1).zip

pb.zip

中小成长.xlsx 次新1.xlsx 次新2.xlsx lsvf.xlsx 000300.xls.xlsx 6.22 RPS择时.docx 6.11 LLT低延迟二阶滤波择时.docx 全天候策略 V 1.2.docx mcsr sonic.xlsx 涨停板.xlsx

1. 尝试MFSR30股用上证pe择时/rps/llt
2. 尝试不同的轮动条件，对3个小策略进行不同的轮动（MCSR不动了）
3. 看投资者申请材料
4. 加入涨停板

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全天候策略 V 1 2.docx

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trade list 2017 11 3.xlsx 业绩预增择时.xlsx 复合+全天候.xlsx

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昨日涨停策略改进：

1. 接上2015年以后的数据，直至最新
2. 计算过去20个交易日胜率，胜率=（收益率大于0的次数）/20交易日内总次数，若T日的胜率小于244日胜率的10%分位数，则T+1日开盘空仓（如果有仓位）或不操作。躲避持续实效、胜率极低的情况。
3. 目前由于是持有股票两天，所以选股是隔开一个交易日的，但10只股票下资金利用率还没达到峰值，那我们改为：T日摸板的，T+1日开盘买入，若不足10个股票，T+2日开盘买入T+1日摸板的补足10个，T+2收盘卖出T日摸板的，T+2日收盘卖出T+1日摸板的。 20STOCK NON EQUAL.xlsx trade list 2017 11 2.xlsx 复合策略描述.docx

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trade list 2017 11 1.xlsx

1. 按过去244交易日收益率对策略进行排名R（收益最高排名第1）
2. 计算每个策略过去20交易日的排名R的平均值AR
3. 对AR进行排名，得出ARR
4. 剔除排名最低30%的策略，等权重持有剩余策略，每20交易日进行一次调整
5. 对照等权重持有所有策略是否更优 trade list 2017.10.24.xlsx 次新策略择时.xlsx trade list 2017.10.25.xlsx YESTERDAY TOUCHLIMIT.docx trade list 2017.10.26.xlsx

2017.9.1次新股票池.xlsx 2017.9.1次新策略选股结果.xlsx

trade list 2017.10.23.xlsx Copy of lsvf30_history.xlsx

consolidated data.xlsx 意大利经济.pdf 6.33 结果 -hansi核查.xlsx 策略相关性.xlsx trade 2017.10.19.xlsx 策略相关性.xlsx

中信证券-20141015-事件驱动系列专题研究：业绩预增交易策略，于无声处听惊雷.pdf https://www.ricequant.com/api/python/chn#backtests-transaction_cost