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国债期货系列报告之三——转换因子影响因素分析.pdf 国泰君安_20130901_国债期货获批9月6日上市交易点评：国债期货整装再出发.pdf 国泰君安_20130901_国债期货获批9月6日上市交易点评：国债期货整装再出发 (1).pdf 天风证券_2017-06-19_国债期货组合趋势策略：以损定量，顺势加仓.pdf 长江证券_2013-10-15_国债期货系列报告之三：国债期货首月交易情况解读.pdf 广发证券_20160413_国债期货量化交易策略研究：FICC业务系列报告之四.pdf 兴业证券_20151101_找确定性投资机会系列（2）：利用国债期货获取稳定收益.pdf 华创证券_20150928_华创证券债券国债期货专题报告.pdf 华创证券_20151029_华创债券国债期货专题：CTD券转换对期货投资者的影响.pdf 申万宏源_20151027_申万宏源债券国债期货专题报告：3％区域国债期货攻略.pdf 兴业证券_20151025_国债期货系列：CTD券切换全知道.pdf 兴业证券_20151101_寻找确定性投资机会系列（2）：利用国债期货获取稳定收益.pdf 兴业证券_20151025_国债期货系列：CTD券切换全知道 (1).pdf 兴业证券_20151007_国债期货系列：国债期货海外经验之美国.pdf 兴业证券_20150927_国债期货系列：从跨期套利模式的变化说起.pdf 光大期货_20140507_国债期货上市后期权价格探讨.pdf 光大期货_20140401_国债期货交易策略情形阶段小结（五）：期债定价更合理.pdf 光大期货_20140901_国债期货交易策略情形阶段小结（七）：策略和行情关联更密切.pdf 光大期货_20141104_国债期货交易策略阶段小结（八）：关注价差和净基差.pdf 国泰君安期货_20150318_10年期国债期货系列专题报告之四：跨品种套利.pdf 国泰君安期货_20150318_10年期国债期货系列专题报告之四：跨品种套利 (1).pdf 国泰君安期货_20150318_10年期国债期货系列专题报告之二：投机交易.pdf 国泰君安期货_20150318_10年期国债期货系列专题报告之二：投机交易 (1).pdf 国泰君安期货_20150318_10年期国债期货系列专题报告之三：期限套利和跨期套利.pdf 国泰君安期货_20150318_10年期国债期货系列专题报告之三：期限套利和跨期套利 (1).pdf 国泰君安期货_20150319_10年期国债期货上市首日交易策略.pdf 国泰君安期货_20150319_10年期国债期货上市首日交易策略 (1).pdf 华联期货_20150319_10年期国债期货上市投资策略.pdf 上海东证期货_20150622_国债期货半年度报告：利率曲线牛陡牛平轮换，10年期国债收益率或重回3.45%下方.pdf 上海东证期货_20150925_国债期货专题报告：基于股债溢价的变动趋势-股债强弱对冲策略.pdf 国金证券_20120220_国债期货深度专题之一：从现货到期货：转换、估值和套利.pdf 中投证券_20120221_债券市场专题报告：国债期货ABC.pdf 国金证券_20120308_国债期货深度专题之二：从美国到中国：源起、规则和交易.pdf 申银万国_20120406_中国国债期货合约设计及与现货市场互动分析：众里寻他千百度.pdf 国泰君安_20120412_国债期货比较研究二：327之殇.pdf 国泰君安_20120412_国债期货比较研究二：327之殇 (1).pdf 国金证券_20120424_国债期货深度专题之三：套保：比率、β修正和期现不对称.pdf 国泰君安_20120425_国债期现套利值得期待——国债期货策略研究（专题三）.pdf 国泰君安_20120425_国债期现套利值得期待——国债期货策略研究（专题三） (1).pdf 海通证券_20120523_国债期货最便宜可交割券的原理与实证分析.pdf 国金证券_20120529_国债期货深度专题之四：套利：期现、跨期和跨品种.pdf 安信证券_20120628_国债期货的原理和应用.pdf 国泰君安_20120629_国债期货研究系列之二：套期保值在国债期货中的应用.pdf 国泰君安_20120629_国债期货研究系列之二：套期保值在国债期货中的应用 (1).pdf 国金证券_20120815_国债期货深度专题之五：衍生品：远期、互换和期货.pdf 国金证券_20121109_国债期货深度专题之六：债券ETF：现券、指数和期货联接者.pdf 上海证券_20121212_国债期货系列研究报告之一：国债期货的“前世今生”.pdf 国泰君安_20121218_国债期货研究系列之三：国债期货的对冲套利创新策略研究.pdf 国泰君安_20121218_国债期货研究系列之三：国债期货的对冲套利创新策略研究 (1).pdf 申银万国_20130125_国债期货系列研究之三：国债期货定价机制研究.pdf 申银万国_20130305_国债期货基础——国债期货专题研究之一.pdf 申银万国_20130305_国债期货专题研究之二：国债期货交易流程剖析.pdf 广发证券_20130329_国债期货系列报告之三：转换因子影响因素分析.pdf 申银万国_20130401_国债期货专题研究之四：国债期货定价机制研究.pdf 申银万国_20130506_2013年夏季金融工程研究之一：机构投资者如何运用国债期货.pdf 华泰证券_20130510_国债期货专题研究报告之一：国债期货的历史、经验和基础概念.pdf 长江证券_20130617_国债期货系列报告之一：寻找CTD：借道国债ETF.pdf 海通证券_20130708_国债期货专题研究之一：提升现货流动性，对冲利率风险.pdf 广发证券_20130708_债券量化研究系列专题之五：国债期货蝶式交易策略研究.pdf 招商证券_20130709_国债期货基本要素解析——国债期货研究系列报告之一.pdf 宏源证券_20130711_国债期货开题篇：阔别十八载，国债期货步入新春.pdf 海通证券_20130726_国债期货专题研究之二：如何寻找最便宜交割券.pdf 海通证券_20130801_国债期货专题研究之四：国债期货的套期保值策略详析.pdf 海通证券_20130807_国债期货专题研究之五——基差交易与套利.pdf 国泰君安_20130808_国泰君安证券2013年金融工程与衍生品策略会：国债期货产品设计、应用与展望——基于量化交易的考虑.pdf 国泰君安_20130808_国泰君安证券2013年金融工程与衍生品策略会：国债期货产品设计、应用与展望——基于量化交易的考虑 (1).pdf 中投证券_20130809_国债期货系列研究之一：CTD的筛选以及国债期货的负凸性.pdf 国信证券_20130812_国债期货基础：与股指期货之比较.pdf 国信证券_20130812_国债期货基础：与股指期货之比较 (1).pdf 中泰（齐鲁）证券_20130814_国债期货基础篇：国债期货研究系列之一.pdf 申银万国_20130821_2013年申万量化投资论坛系列报告之三：国债期货期现套利和基差交易策略研究.pdf 中投证券_20130823_国债期货系列研究之二：基差交易：操作要点与机会分析.pdf 申银万国_20130830_梦想照进现实——国债期货从仿真到推出的CTD切换与基差交易特征.pdf 国信证券_20130830_国债期货基础介绍.pdf 国信证券_20130830_国债期货基础介绍 (1).pdf 广发证券__20130903_国债期货系列报告之四：国债期货趋势交易可能性探讨.pdf 湘财证券_20130903_国债期货的规则和应用.pdf 中信证券_20130904_国债期货研究：王者归来，利率市场化迈进重要一步.pdf 广发证券_20130904_国债期货系列报告之五：国债期货推出市场影响及参与策略.pdf 中投证券_20130904_国债期货系列研究之三：从仿真交易看运行机制和套利机会.pdf 长江证券_20130905_国债期货系列报告之二：国债期货合约详解.pdf 安信证券_20130905_国债期货系列报告之一：国债期货的前世今生.pdf 民生证券_20130906_国债期货专题研究之一：合约解读及对现货市场影响机制.pdf 中信证券_20130905_国债期货研究：可交割国债转换因子与国债期货定价机制.pdf 国信证券_20130909_国债期货的价格形成和运行机制研究.pdf 国信证券_20130909_国债期货的价格形成和运行机制研究 (1).pdf 中信建投_20130910_国债期货投资策略及对债市影响.pdf 中金_20130910_国债期货的定价与应用.pdf 安信证券_20130922_国债期货系列报告之二：风险敞口的斗转星移.pdf 申银万国_20130923_四季度国债期货投资策略：低调出场，厚积薄发.pdf 国信证券_20131010_金融工程专题研究：国债期货策略篇：期现套利策略研究.pdf 国信证券_20131010_金融工程专题研究：国债期货策略篇：期现套利策略研究 (1).pdf 长江证券_20131015_国债期货系列报告之三：国债期货首月交易情况解读.pdf 长江证券_20131015_国债期货系列报告之四：股债轮动关系研究.pdf 国信证券_20131104_固定收益专题报告：国债期货基差交易策略研究.pdf 国信证券_20131104_固定收益专题报告：国债期货基差交易策略研究 (1).pdf 海通证券_20131105_中外国债期货交割期权的差异.pdf 海通证券_20131106_国债期货与国债ETF的联动：基差套利只能浅酌，基差交易方可痛饮.pdf 海通证券_20131107_论国债期货交割期权定价模型假设的合理性：模糊的正确VS精确的错误.pdf 海通证券_20131111_纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行——国债期货与国泰ETF高频基差交易策略实证检验.pdf 海通证券_20131112_基于交割期权利率敏感性的分析：如果使用国债期货进行精确套保和久期修正.pdf 国泰君安_20131127_国泰君安2014年金融工程投资策略：基于国债期货的投资及产品设计策略.pdf 国泰君安_20131127_国泰君安2014年金融工程投资策略：基于国债期货的投资及产品设计策略 (1).pdf 申银万国_20131203_2013年冬季金融工程研究之二：国债期货转换期权的估算及应用.pdf 渤海证券_20131210_国债期货专题研究之一：国债期货与国债ETF套利.pdf 海通证券_20131219_国债期货专题研究之六：利率模型下的国债期货基差交易与套利.pdf 申银万国_20140107_从混沌到清晰——国债期货研究体系.pdf 东北证券_20140217_国债期货交易策略专题：期债高估、震荡概率加大.pdf 申银万国_20140320_国债期货专题研究：从信息披露看国债期货交易细节.pdf 上海证券_20140902_国债期货9月投资策略：关注主力合约的基差交易以及新合约上市后的跨期套利.pdf 申银万国_20140917_国债期货上市一周年回顾与思考：再回首、新启程.pdf 中投证券_20141027_国债趋势跟踪策略：国债期货首年收益率可达372％.pdf 申银万国_20150106_国债期货投资策略：绝对收益，掷地有声.pdf 申万宏源_20150316_申万宏源国债期货专题：变革之下必须重视的国债期货五问.pdf 国信证券_20150319_固定收益专题报告：国债期货的指标和交易术语解读.pdf 国信证券_20150319_固定收益专题报告：国债期货的指标和交易术语解读 (1).pdf 国信证券_20150324_固定收益专题报告：国债期货重启后的历史回顾和规律总结.pdf 国信证券_20150324_固定收益专题报告：国债期货重启后的历史回顾和规律总结 (1).pdf 国信证券_20150414_国债期货交易应用：基于事件冲击的短频交易策略.pdf 国信证券_20150414_国债期货交易应用：基于事件冲击的短频交易策略 (1).pdf 中信证券_20150506_国债期货专题系列之一：国债期货发展和交易策略概述.pdf 中信证券_20150518_国债期货专题系列之二：国债期货投机、套期保值策略研究.pdf 申万宏源_20150914_申万宏源债券国债期货专题：从1509交割到1606上市，你需要知道的一切.pdf 国信证券_20150923_固定收益专题报告：国债期货运行报告.pdf 国信证券_20150923_固定收益专题报告：国债期货运行报告 (1).pdf 兴业证券_20150927_国债期货系列：从跨期套利模式的变化说起 (1).pdf 华创证券_20150928_华创债券国债期货专题报告：国债期货套利策略研究.pdf 兴业证券_20151007_国债期货系列：国债期货海外经验之美国 (1).pdf 长江证券_20130905_国债期货系列报告之二：国债期货合约详解 (1).pdf 安信证券_20120628_国债期货的原理和应用 (1).pdf 国信证券_20130909_金融工程专题研究-国债期货的价格形成和运行机制研究.pdf 国信证券_20130909_金融工程专题研究-国债期货的价格形成和运行机制研究 (1).pdf 国信证券_20131010_金融工程专题研究-国债期货策略篇：期现套利策略研究.pdf 国信证券_20131010_金融工程专题研究-国债期货策略篇：期现套利策略研究 (1).pdf 申银万国_数量分析_2013年申万量化投资论坛系列报告之三_国债期货期现套利和基差交易策略研究.pdf 申银万国_数量分析_2013年夏季金融工程研究之一_机构投资者如何运用国债期货.pdf 申银万国_数量分析_2013年夏季金融工程研究之二_国债期货套期保值策略.pdf 2013年冬季金融工程研究之二-申银万国-国债期货转换期权的估算及应用.pdf 国债期货系列报告之五——国债期货推出市场影响及参与策略.pdf 国债期货系列报告之四——国债期货趋势交易的可能性探讨.pdf

广发证券_债券量化研究系列专题之五：国债期货蝶式交易策略研究.pdf

长江证券_2013-10-15_国债期货系列报告之三：国债期货首月交易情况解读.pdf 天风证券_2017-06-19_国债期货组合趋势策略：以损定量，顺势加仓.pdf 5年期国债期货下季.xlsx 10年期国债期货下季.xlsx 6.11 LLT低延迟二阶滤波择时.docx 国债ETF择时.xlsx 中债企业债国债到期收益率息差.xlsx

———————————————————————————————— trade.list.2017.11.13.xlsx 策略收益率.xlsx

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trade.list.2017.11.14.xlsx trade.list.2017.11.14.xlsx

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ST backtest with timing - bug.xlsx

trade.list.2017.11.15.xlsx ETF.xlsx

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填写材料.zip

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历史经营情况说明.docx 持续经营计划.docx 国债期货策略.docx

复合策略曲线 2017 11 16.xlsx 5年期国债期货策略.xlsx

trade.list.2017.11.16.xlsx

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海通证券_20141009_股指期货日内突破策略实证分析.pdf 另类交易策略系列之十一——日内突破模式及其资金管理的多重比较研究.pdf 国泰君安_20160309_2016年春季策略研讨_基于均线择时的保本基金设计.pptx 广发证券_2017-04-24_行业突破下的股债配置策略：趋势的力量.pdf 渤海证券_2017-09-29_金融工程CTA策略专题报告之七：海龟交易系统测试.pdf 广发证券_20160601_快速趋势识别下的金融期货交易策略.pdf 国泰君安证券_2012-06-26_程序化交易系列研究之六：R-Breaker模型后续测试及优化.pdf 蓝筹t+0.pdf 东方证券_20161013_金融工程研究国内商品期货常用日内CTA策略测试.pdf 方正证券_20160907_持仓量的奥义：从交易行为到CTA策略.pdf 广发证券_20160112_广发证券量化交易策略周报：2015收官CTA策略全年表现优异.pdf 渤海证券_2017-07-10_金融工程CTA策略专题报告之六：日内交易策略及趋势体系更新.pdf 中信证券_2017-04-19_另类交易策略研究：通道突破股票的市场表现与交易策略.pdf

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合格投资者证明材料说明.docx 投资者需签署和提供的材料清单.docx trade.list.2017.11.17.xlsx

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trade.list.2017.11.17.xlsx 低频基本面策略.xlsx 国债期货持仓量策略.docx 持仓量策略.xlsx 20170412-方正证券-方正证券CTA专题研究：蜘蛛网爱国债期货 (1).pdf 《欧洲赔率与亚洲盘口》教程.pdf

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加入GC001成交金额的择时

有色策略空仓时间太多，在有色空仓时买入300创业板轮动策略。300和创业板增强择时条件参看果仁。邮件记得改

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trade.list.2017.11.22.xlsx 2singal.xlsx 复合策略曲线 2017 11 22.xlsx 全天候策略 V.1.2.docx

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signal 2017.11.23.xlsx trade.list.2017.11.23.xlsx

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上海证券_2017-11-23_十九大经济思想解读：经济继往开来，市场蓄势待发.pdf 高盛高华_2017-11-22_中国经济数据简评：高盛专有经济指标最新数据——10月份更新.pdf 中国银行_2017-11-22_宏观观察2017年第30期：从三步走到两阶段，中国现代化进程的历史与未来.pdf

申万宏源_2017-11-21_中国与全球价值链重构，梳理及展望：深耕“1~N”，开拓“0~1”.pdf 华泰证券_2017-11-23_2018宏观年度策略报告：风起通胀，渐显宝藏.pdf 兴业研究公司_2017-11-23_十九大之后暨2018年经济形势与政策展望：“三大攻坚”开启“新时代”.pdf 国海证券_2017-11-22_宏观经济专题研究：去杠杆有那么可怕吗？.pdf 华创证券_2017-11-21_宏观2018年度策略报告：中国经济增长与杠杆率再平衡.pdf china.pptx

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兴业证券_2016-12-02_2017年度社会服务行业投资策略：经济周期引领中国新兴消费时代——人口、人性与消费.pdf 申万宏源_2017-04-17_159张图表看中国经济（下）：中国经济20个热点问题分析.pdf 招商证券_2017-06-05_2017年下半年中国经济展望：疾风知劲草.pdf 海通证券_2017-09-14_2017年4季度宏观经济展望：去伪存真.pdf 第一财经商业数据中心_2016-11-26_八年双11，见证一个新经济体的到来.pdf 国泰君安证券_2017-11-22_2018年投资策略研讨会：全球朱格拉周期和新工业革命点亮中国经济新动能.pdf 中信期货_2017-08-28_比特币：场基于科技和信仰的狂欢（下）.pdf 中信期货_2017-08-21_策略周报：比特币——一场基于科技和信仰的狂欢（上）.pdf 东兴证券_2013-12-03_比特币和它的小伙伴：金融泡沫还是未来货币？.pdf 招商证券_2017-11-19_2018年宏观经济展望：方兴未艾.pdf 中信证券_2017-11-21_2018年宏观经济展望：走向“新平衡”.pdf 中信期货_2017-11-21_2018年全球宏观经济展望：周期迎新催人进，改革辞旧正当时.pdf

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300 pb.xlsx

China.pptx

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China.pptx Book1.xlsx

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Book1.xlsx China (1).pptx e873ed73a0804a8d885309e1d01e75f5.xlsx a5312f6229774d0608274f97649b71a5.xlsx

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trade list 2017 11 30.xlsx

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trade list 2017 12 1.xlsx

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trade list 2017 12 4.xlsx

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trade list 2017 12 5.xlsx

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trade list 2017 12 6.xlsx

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trade list 2017 12 6 - Copy.xlsx

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有个事情要跟大家说下，原来和一创签了两个合同，一个外包1万，一个托管1万，但是一创的托管并不是真的托管，这里有歧义，由于我们没搞过没经验，我问的时候确实是问托管但他那个也确实叫“综合托管”但不是“基金托管”基金托管只有40多家机构有牌照，30多家银行10家券商，名单在协会网站上，一创和大多数券商都不具备基金托管资质，但具备综合托管的资质。这里的沟通一直有问题但没有发现，直到我朋友提出合同上写的本产品为无托管产品。他不放心，要求以托管为前提进行投资。他爸的企业在排队上市，我是想争取下。写没有托管也确实让人看着悬。所以我跟一创沟通，其他保留不变，综合托管协议打算收回。一创给介绍了恒泰证券（保底费用低，据说1w），但是尽职调查需要重新做，一创由于关系直接给过了，没调查什么。目前不清楚这个尽职调查别家要做什么，基金托管有连带法律责任，想必可能会更加严格。其次是sonic同学说招商没有保底消费，分头也问一下。

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遥控电池安装方法 Battery installation 用螺丝刀打开遥控器背部的电池仓后盖，装入两节7号（AAA 1.5V）电池，注意电池极性，若LED指示灯亮起则安装正确，盖上电池盖拧紧螺丝。 Open the back cover of the remote control with screwdriver and insert two triple A batteries (AAA 1.5V). Please pay attention to the polarity. Close the back cover and tighten the screws when the LED light is on, indicating battery installed properly. 在使用过程中，当LED指示灯变暗或者闪烁时，需要更换电池。 Battery needs to be replaced when the LED light dims or blinks.

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全天候策略 V 1 3.docx

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trade list 2017 12 7.xlsx

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trade list 2017 12 8.xlsx 复合策略曲线 2017.12.8.xlsx

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蓝筹大盘：果仁择时 1000策略：择时更改 创业板增强：择时更改 300策略：择时更改

• 14号以后策略：新增，择时需改进，
• 结合sonic SMM和pb数据进行择时
• 策略组合：EV中性/小盘PE轮动 需要调整
• 金陆账户选定一个策略走
• 有色那部分要不要走几个轮动组合

trade list 2017 12 11.xlsx

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50 1000 RORTATION.xlsx trade list 2017 12 12.xlsx

• tower上剔除不需要再做的择时，增加etf轮动
• 国债期货替换st摘帽
• 50/1000轮动替换 LSVF，300/500轮动替换次新
• 阿杜邮件钩掉完成的
• 有色金属择时在邮件中加上SMM index，同时满足SMM大于120MA，和果仁择时信号才多。历史的见附件，可以爬取，每日抓取下网页更新

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399300.xls.xlsx

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50 1000 RORTATION.xlsx

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1年涨了14倍的Katanga还能不能买.docx

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trade list 2017 12 14.xlsx

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Copy of reported_total_aluminium_producerinventories-_january_1973_to_december_2014_historical_data.xlsx

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50.1000.RORTATION.xlsx

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50.1000.RORTATION.xlsx trade.list.2017.12.19.xlsx

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20股回测结果+择时.xlsx 上证PE触发择时.xlsx

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Copy of 20.xlsx

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50.1000.RORTATION.xlsx