kwoongbae
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4 months ago 논문 읽으면서 궁금한 점 정리
1. (p.3 L14) incremental claim과 cumulative claim 용어 뜻?
- incremental은 "증분의"라는 뜻을 가지고 있긴 한데.. 해당 기간에 지급하는 claim으로 해석.
- cumulative claim은 누적 청구금액으로 해석.
2. (p.3 L16) 보험학계에서 사용하는 policy의 정확한 정의
- 보험계약 뜻으로 사용되는 것 같음.
- L19를 보면 $Ei^{(n)}=(M{i-1}^{(n)} + M_{i}^{(n)})/(2K)$으로 계산되는데, 그럼 지금 쿼터와 이전 쿼터에 체결된 평균 계약 수를 $i$기의 exposure로 본다고 할 수 있음.
3. (p.3, 27) Zero-coupon이란?
- 쿠폰금리 없이 발행가격을 이자에 의해 할인/발행하는 채권
- 표면이자가 없음.
- 발행인은 이자 지급에 대한 부담이 없음 (액면가격에서 미리 이자를 차감한 가격을 발행가격으로 설정).
4. (p.6 L1,2) Preimum risk와 Reserve risk 각 리스크에 대한 정의
- Premium&reserve risk는 보험료 준비금 위험을 의미함.
- Premium : 보험금, $BE_P$은 나중에 지금하는 future claim로 사용됨.
- Reserve : 책임준비금, $BE_R$은 지금 지급해야 하는 incurred claim으로 사용됨.
5. (p.6 L10) Chain-ladder method란?
- 보험회사 재무제표에서 청구준비금을 계산하는 방법
- 과거 청구경험을 미래에 예측하여 예상 미래 청구금 충당을 위한 준비금의 양을 예측하는데 사용함.
6. (p.7 L18) 왜 $p_{ij}^{(n)}$에 대해서 Dirichlet 분포를 사용할까?
- $k$차원의 실수 벡터 중, 벡터의 요소가 모두 음이 아닌 값이고 모든 요소를 더하였을 때 1인 경우에 대해 확률 값이 정의되는 분포임.
- $\Sigma x_i = 1$
- $f(x_1, ..., x_k; \alpha_1, ..., \alpha_k)=\frac{1}{B(\alpha)} \Pi x_i^{\alpha_i-1}$
7. (p.11) 솔벤시2에서 말하는 Volume은 손실을 의미하는건가?
- p.12 밑에서 2번째 줄을 보면 $V = \gamma*BE$로 계산을 하며, $\gamma$는 claim cost ratio를 말하며, $BE=\Sigma B_{It}\hat{E}[X_t|F_I]$로 total cost를 의미함.
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