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Qlib is an AI-oriented quantitative investment platform that aims to realize the potential, empower research, and create value using AI technologies in quantitative investment, from exploring ideas to implementing productions. Qlib supports diverse machine learning modeling paradigms. including supervised learning, market dynamics modeling, and RL.
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请问回测中默认的label是哪天的？ #1797

Open TompaBay opened 1 month ago

TompaBay commented 1 month ago

如果使用自己的pred score，直接用qlib的backtest以天为频率进行回测，请问默认的label是下一天的还是后天的?如果是中国市场我想使用下一天的return作为lable，这个参数应该在哪里设置呢？

jimrok commented 1 month ago

回测应该没有用到label吧，回测是按照你给的prescore，按照策略买入和卖出股票，计算回报，给你画一个条收益曲线。

TompaBay commented 1 month ago

回测应该没有用到label吧，回测是按照你给的prescore，按照策略买入和卖出股票，计算回报，给你画一个条收益曲线。

是的，但是具体执行交易是在t+1还是t+2执行呢？

l0ngc commented 1 month ago

在回测中可以看到你买卖单的变化的，在这个df里面

image

你可以看到每一笔交易执行

jimrok commented 4 weeks ago

回测应该没有用到label吧，回测是按照你给的prescore，按照策略买入和卖出股票，计算回报，给你画一个条收益曲线。

是的，但是具体执行交易是在t+1还是t+2执行呢？

如果你是用TopN的策略，这个策略是用前一交易日的预测，来选出要买入的票，然后下个交易日去交易，模拟的价格可以是开盘价或者收盘价，也可以在这个基础上做一些交易磨损的价格加点。如果你把他们代码阅读一遍，可以说实现的非常乱，不好扩展。我几乎是全部重新自己去改这些代码来做测试。