walidacja scenariuszy - narzędzia

[msz13]

• notebook - generator
• dla każdej serii (aktywa)
  • oszacuj parametry - różne okresy
  • wprowadz dane wejściowe do symulacji
  • przeprowadz symulacje
  • ocen wyniki

Analiza historycznych danych:

• rożne okresy - 20, 20,10, lat, wybor wedlug dat,
• średnia, odchylenie standardowe, min, max, percentyle, skew i kurtosis
• wykres skumulwoany
• wykres returns
• czy jest stacjonalrna
• histogram
• parametry modelu

Ocena wyników:

• fan chart
  • z tabelą percentyli
  • z serią historyczną
  • z serią out sample (np. estymacja do 2020 i porównanie z prawdziwą serią od 2020
• histogram prawdziwych wyników i symulacji
• średnia, std, skew, kurtosis - średnie/0.25,0.5,0.75, - pod względem średniej arytmetycznej (tabela)
• cumreturns - przykładowych 5 scenariuszy (losowo)

Kryteria:

• czy są historyczne ekstrema
• klastrowanie ryzyka dla akcji
• czy np. zachowana mean varianece
• testowanie późniejszego outputu, np. symulacji porfolio, prawdopodobieństwa osiągnięcia celu