Open vktrbr opened 1 year ago
Добавить в портфель функции, которые считаются на основе истории баланса портфеля:
max_drawdown(start: pd.TimeStamp, end: pd.Timestamp) -> float
sharpe_ratio(start: pd.TimeStamp, end: pd.Timestamp) -> float
profitability(start: pd.TimeStamp, end: pd.Timestamp) -> float
volatility(start: pd.TimeStamp, end: pd.Timestamp) -> float
Добавить в портфель функции, которые считаются на основе истории баланса портфеля:
max_drawdown(start: pd.TimeStamp, end: pd.Timestamp) -> float
- максимальное падение баланса за один тик портфеля за периодsharpe_ratio(start: pd.TimeStamp, end: pd.Timestamp) -> float
- коэффициент Шарпаprofitability(start: pd.TimeStamp, end: pd.Timestamp) -> float
- доходность портфеля с начала торговли (создания портфеля) до конца торговлиvolatility(start: pd.TimeStamp, end: pd.Timestamp) -> float
- волатильность портфеля за период