Rebalancing durch Zukauf

[henfri]

Hallo,

Mir und anderen Usern fehlt dem schon tollen Programm die Option des Rebalancing durch Zukauf. Hier hat ein User dies bereits implementiert: https://forum.portfolio-performance.info/uploads/default/original/2X/5/54b214b2e10d480eb6f9851817af2958324e9f34.zip

Siehe https://forum.portfolio-performance.info/t/rebalancing-durch-zukauf/492/10

Es wäre toll, wenn dies Teil von PP würde.

Gruß, Hendrik

[henfri]

Hallo,

ich würde mich über ein Feedback zu diesem Wunsch frueen. Der nötige Code wurde ja im Forum schon geteilt.

Gruß, Hendrik

[chirlu]

Das läßt sich problemlos schon machen: https://forum.portfolio-performance.info/t/entnahme-mit-rebalancing/12744/2

[henfri]

Hallo,

Danke für deine Antwort. Ich will aber nicht mit einem fixen Wert rebalancen, sondern möglichst wenig einsetzen, aber wieder balanced sein. Das geht auch ähnlich, wie dort beschrieben (dein Link hat mich auf die Idee gebracht, daher nochmal Danke): Man ändert das Soll des übergeordneten Portfolios, bis kein Anteil mehr einen grünen (positiven) Wert zeigt. Jetzt kann man alle anderen (negativen) Werte ablesen und weiß, wieviel man diese zukaufen muss. Aber das ist halt auch wieder iterativ und manuell.

Gruß, Hendrik

[chirlu]

Hm, interessant – das hatte ich bisher nicht verstanden. Mag auch daran liegen, daß ich (prinzipiell) mein ganzes Vermögen in PP habe, also nicht einen bestimmten Betrag „herbeizaubern“ könnte, der als erforderlich für ein Rebalancing ohne Umschichtungen errechnet worden ist.

[chirlu]

Hier auch noch einmal, was ich schon im Forum geschrieben habe: Der gesuchte Betrag (zusätzlich zu investierendes Geld) ist schlicht die betragsmäßige Abweichung nach oben, dividiert durch den Soll-Anteil dieser Position; und davon der höchste Wert, wenn es mehrere „zu große“ Positionen gibt.

Oder ich habe immer noch nicht verstanden, was das Problem ist …

[henfri]

Das Problem ist nicht, dass man es nicht manuell ausrechnen kann, sondern dass ich gerne auf einen Klick wissen möchte, wieviel ich von jeder Position nachkaufen soll. Aktuell geht rebalancing nur so, dass der Wert des Portfolios konstant bleibt; also einen teil verkaufen und einen anderen Teil Kaufen.

Ich -und sichtbar auch viele Andere - wünschen sich ein Rebalancing bei dem nur nachgekauft wird.

Nix was nicht auch manuell geht. Man könnte auch den Performance graphen manuell rechnen ;-)

[chirlu]

@henfri: Dein letzter Beitrag macht gerade einen etwas beleidigten Eindruck. Es hilft aber niemandem, wenn eine unnötig komplizierte Lösung umgesetzt wird, die dann womöglich noch nicht einmal dein Problem löst. Von daher wäre es konstruktiver, wenn du an der Klärung mitwirken würdest, was das/dein Problem genau ist.

Mein Verständnisproblem liegt gerade darin, daß für die Lösung schwere Geschütze vorgeschlagen wurden (iterative Algorithmen mit konfigurierbaren Abbruchbedingungen; nichtlineare Optimierung mit Constraints), während man das Ziel nach meinem Eindruck viel einfacher erreichen kann und letztlich nur Dreisatz braucht. Also hat irgendjemand etwas falsch verstanden oder ein anderes Problem als das gemeinte behandelt, und das könnte auch ich sein.

[henfri]

Hallo,

na, ich hatte den Eindruck dass du andeutest, dass es ja schon mit Bordmitteln geht. Beleidigt bin ich aber nicht. Es kann sein, dass man den zu investierenden Betrag so ermitteln kann, wie du oben beschrieben hast - ich bin nicht sicher, ob ich deine Beschreibung richtig verstehe. Aber diesen Betrag muss man nun ja auf die Wertpapiere aufteilen.

Wenn ich das implementieren sollte und mir es leicht machen wollte, würde ich einfach den Sollwert des ganzen Portfolios erhöhen, bis kein Posten mehr verkauft werden muss. Den Rest erledigt der aktuelle Rebalancing Algorithmus.

Gruß, Hendrik