Korrelation der Wertpapiere untereinander und zum Gesamtdepot

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Korrelation der Wertpapiere untereinander und zum Gesamtdepot #265

Open simpsus opened 9 years ago

simpsus commented 9 years ago

Das ist eine Matrix. Hier gibt es 3 Schritte:

Sammeln der Daten. Aus dem Bauch heraus: Man benötigt die deltas aller Einzelsecurities und des Gesamten (Ist das die Summe? Wohl nein, denn deltas sind % und nicht absolut, oder?)
Berechnung der Korreltationsdaten
Darstellung in der GUI. Eigentlich ist das ein neues "Diagramm". Dann stellt sich die Frage, warum man das nicht konfigurierbar macht, sodass man auch Klassifikationen rein machen kann.

zuma4711 commented 9 years ago

Ich arbeite für die Korrelation, die Volatilität und die sharpe Ratio mit der prozentualen Veränderung je Wertpapier zum Quartalsende. Meine Daten reichen bis ins Jahr 2000 zurück, d.h. 15 * 4 Quartalsendwerte = 60 Werte. Das genügt für die Korrelationsfunktion in Excel.

Wertpapiere, die nicht so lang existieren, erhalten die Historie eines (ähnlichen) Wertpapiers mit ausreichender Historie. Beispiel Goldfonds A -> Werte seit 2000 Godfonds B -> Werte seit 2005 (die Werte von 200 bis 2004 stammen dann aus Goldfonds A) oder Fonds X Anteilsklasse A Fonds X Anteilsklasse B ...

An der Korrelation ändert sich damit nicht substanziell etwas. Dargestellt als Martrix wobei die Zellen je nach Korrelation der zwei Wertpapiere zueinander eine andere Farbe erhalten (Korrelation < 0.3, Korrelation < 0.6, Korrelation > = 0.6).

buchen commented 8 years ago

Mal wieder im Wertpapier-Forum:

Ein Ansatz zum Thema Korrelation bzw. Beta wäre auch toll. So könnte man die durchschnillichen Änderungen eines gewünschten Indexes mit den Prozentualen änderungen des Depots vergleichen. Dazu benutzt man den Korrelationskoeffizienten nach Pearson:

r = Klovarianz (X, Y) / (Standardabweichung von y multipliziert mit der Standardabweichung von x)

Genaueres im ANHANG!! Die Berechnung ist ziemlich einfach. Wobei bei der Varianz und Standardabweichung die Formeln für die Stichproben zu bevorzugen sind.

X bzw. Y mit dem Strich drauf stellt dabei das jeweilige arithmetische Mittel dar.

Eine Variable wäre dann der Index und die andere das Depot ohne Girokonto, oder nach Wahl auch andere Werte dar.