回测框架中quote的到达次序有误（国内期货）

[slashqiang]

国内商品期货，夜盘时间属于下一个交易日。 所以，对于有夜盘的品种，每个交易日范围开始是上一交易如日的夜盘开盘，到本日下午收盘。tushare的bar()方法返回中用两个字段标识这种区别：date（物理时间）和trade_date（所属交易日） 所以，回测中以1M的bar为例，D日的第一个到达的quote应该是trade_date==D交易日的210100（物理时间date是D-1日的210100），最后一个是trade_date==D交易日的150000。

而现在回测框架中，似乎把两个时间混淆了。回测中第一个到达的quote是trade_date==D日的90000，最后一个是trade_date==D日的夜盘收盘。这样造成了同一个交易日的日盘和夜盘两段时间到达相反了，应该是“先夜后日”，变成了“先日后夜”。

建议直接遵循tushare中bar()方法返回DataFrame的顺序，是按实际发生顺序排列的。

[deephbz]

感谢反馈，由于在df.groupby()函数中会默认sort，导致本来按实际发生顺序排列的quotes出错。

目前已经修复。

[slashqiang]

赞及时！ 已经提交了吗？貌似从master上clone下来的还是有问题……

[deephbz]

今晚会提交，提交后在issue里@你

[deephbz]

@slashqiang 已经提交

[slashqiang]

thx a lot~~