search

refraction-ray / xalpha

基金投资管理回测引擎
MIT License
2.02k stars 437 forks source link

请教：多基金的组合业绩计算，组合中各基金的构成按比例构建（非绝对值），不定期调仓，如何计算？ #153

Open huweihuab opened 2 years ago

huweihuab commented 2 years ago

多基金组合业绩计算，组合构成按比例构建（非绝对值），不定期调仓，如何计算？

refraction-ray commented 2 years ago

https://github.com/refraction-ray/xalpha/blob/master/xalpha/backtest.py#L396 不知道这个回测类是否能满足需求

huweihuab commented 2 years ago

https://github.com/refraction-ray/xalpha/blob/master/xalpha/backtest.py#L396 不知道这个回测类是否能满足需求

非常感谢，但这个目前有个问题，在调仓的时候，Balance(BTE).run()函数是实时调仓，没有考虑到基金赎回后到款周期，另外run()中的申购金额与赎回金额不一致，与实践情况不太一致。