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ressources-act / Guide_de_survie_en_actuariat

Ressources d’études pour les étudiants du baccalauréat en actuariat à l’université Laval.
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Chapitre 13: Tenue de marché et couverture en delta neutre #74

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alec42 commented 4 years ago
alec42 commented 4 years ago

  • [ ] Le portefeuille autofinancé est mal expliqué

    • Faire le lien avec GRF I pour les modèles multi-factorielles où les betas somment à 0 pour un portefeuille autofinancé (#70).

J'ai amélioré la définition, mais il manque encore quelque-chose.

alec42 commented 4 years ago
  • [ ] L'analyse de Black-Scholes est mal expliquée.

J'ai remplacé les dérivées par delta et gamma, mais quand même mal expliqué : image

alec42 commented 4 years ago
  • [ ] Le profit est mal expliqué, donner un exemple pour mieux comprendre.

J'ai ajouté une note d'où provient l'approximation du erh - 1 = rh : image