vnpy在onRtnDepthMarketData的问题

[handsomu]

vnpy封装的 onRtnDepthMarketData函数会对volume=0的数据进行过滤。 导致在非交易时段调用subscribe函数没有当前最新快照数据返回，无法计算出portfolio.total_value（举例来说，有股指期货仓位的策略在夜盘时间打印portfolio信息，直接报错退出）。 需要进行改写，或者加入QryDepthMarketData函数。

[Cuizi7]

develop 分支代码已修复。

[Cuizi7]

现在已经重写了 vnpy 相当多的函数，我们是否可以考虑一下直接从更底层引用vnpy？直接调用 vnpy 封装好的底层 python 版 CTP 接口。

这样做的好处

1. 可以减少数据转换的层级，便于我们对数据的控制，减少bug。
2. 另外也可以减少对 vnpy 上层代码的依赖，避免由于 vnpy 升级导致出现的不兼容情况。
3. 更容易上 python 3 弊端：
4. 跟大的工作量
5. 再接入其他交易接口的时候也要做很多类似的重写工作，做不到我们当初设想的 “一键接入”（不过现在重写了很多函数以后也已经做不到一键接入了。）

@handsomu @wh1100717 @cedricporter

[wh1100717]

原本使用vnpyGateway的目的是希望的直接集成其他的交易接口，不需要每一个交易接口都实现一遍，如果本身vnpyGateway要实现对接就需要重写很多函数的话，那实际上相当于我们做了一个rqalphaGateway。

我觉得可以基于现有的代码，重构、整合，然后脱离vnpyGateway，或者对其进行扩展，然后不再依赖vnpyGateway

[Cuizi7]

master 分支已更新。