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ropensci / rb3

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Filtrar apenas 1 vértice da ETTJ com o "yc_mget" #45

Closed GuilhermeStipp closed 2 years ago

GuilhermeStipp commented 2 years ago

Olá pessoal, boa tarde!

Existe a possibilidade de ao invés a função yc_mget puxar a curva nominal de diversos dias úteis, puxar apenas um vértice específico, por exemplo o vértice 252?

Muito obrigado.

msperlin commented 2 years ago

Oi guilherme,

Sim, é posśivel. O tempo de execução, porém, seria o mesmo. Não seria mais fácil simplesmente filtrar os dados ?

wilsonfreitas commented 2 years ago

Apenas adicionando um ponto a resposta do Marcelo que está 100% correta.

Não há como "puxar" apenas 1 vértice, uma vez que fazemos web scraping no HTML que contém todos os vértices.

GuilhermeStipp commented 2 years ago

Muito obrigado pelas respostas pessoal. @msperlin o problema é que tanto para a curva DI x pré quanto para a DI x IPCA, o HTML da B3 não divulga necessariamente os mesmos vértices específicos todos os dias. Filtrando esses dados para um dia últil específico, se perde muitas observações na série temporal. Acredito que uma forma de resolver isso é usar o pacote fixedincomedo @wilsonfreitas para interpolar os dados faltantes no HTML da B3.

wilsonfreitas commented 2 years ago

A B3 divulga os vértices utilizados no apreçamento dos seus diversos contratos, logo, se você precisa de um vértice específico, eventualmente haverão datas nas quais este vértice não existe. A melhor alternativa para a construção de uma base com vértices pré-definidos é utilizando os futuros e, como você mencionou, utilizar fixedincome para fazer a interpolação. Por 2 motivos:

Neste post eu mostro como utilizar os dados de futuros para a construção de curvas de juros e faço isso para um histórico que começa em 2007.

Com essa base você pode criar uma lista com as curvas e realizar a interpolação nos vértices que deseja.