Open UtorYeung opened 1 year ago
需求： 在实盘策略运行时，只获取已完结的1分钟K线，避免由于未完结的1分钟数据的盘中变动导致信号闪烁的问题。
问题1： 获取1分钟数据时，会出现最后一条是未完结的1分钟K线。
e.g. 10:05:16时，通过api.get_kline_serial(symbol, 60)获取数据： 2023-08-08 10:03:00 3981.2189 ... 3993.4 235 2023-08-08 10:04:00 3980.7730 ... 3991.4 236 2023-08-08 10:05:00 3980.7730 ... 3990.2 237
最后一条数据为10:05-10:06的1分钟线，但此时(10:05:16)该1分钟线尚未完结，所以此数据不应该出现数据列。
问题2： 对于问题1的处理，官方方案貌似是用api.is_changing(quote.iloc[-1], "datetime")，通过判断最后一条数据的datetime是否有变化来判断是否生成新的1分钟线。 但这种做法会衍生出新的问题，那就是在11:30:00、15:00:00的时候，api.is_changing(quote.iloc[-1], "datetime")不会推送11:29-11:30、 14:59-15:00的1分钟线，因为此时datetime没有变化。
11:30:00 2023-08-08 11:27:00 3981.2189 ... 3993.4 235 2023-08-08 11:28:00 3980.7730 ... 3991.4 236 2023-08-08 11:29:00 3980.7730 ... 3990.2 237
15:00:00 2023-08-08 14:57:00 3981.2189 ... 3993.4 235 2023-08-08 14:58:00 3980.7730 ... 3991.4 236 2023-08-08 14:59:00 3980.7730 ... 3990.2 237
问题3： 如果不用官方方案api.is_changing()来判断，而通过datetime.now()-quote.iloc[-1, "datetime"]>=timedelta(seconds=60)来判断， 则会出现“本地服务器校时标准与天勤服务器校时标准不一致”、“网络延迟”等原因导致timedelta误差变动的问题。
建议： 在get_kline_serial增加is_finished的bool字段，显示当前K线是否已完结。 通过api.is_changing(quote.iloc[-1], "is_finished")来判断上一条K线是否结束，从而自动更新。
需求： 在实盘策略运行时，只获取已完结的1分钟K线，避免由于未完结的1分钟数据的盘中变动导致信号闪烁的问题。
问题1： 获取1分钟数据时，会出现最后一条是未完结的1分钟K线。
e.g. 10:05:16时，通过api.get_kline_serial(symbol, 60)获取数据： 2023-08-08 10:03:00 3981.2189 ... 3993.4 235 2023-08-08 10:04:00 3980.7730 ... 3991.4 236 2023-08-08 10:05:00 3980.7730 ... 3990.2 237
最后一条数据为10:05-10:06的1分钟线，但此时(10:05:16)该1分钟线尚未完结，所以此数据不应该出现数据列。
问题2： 对于问题1的处理，官方方案貌似是用api.is_changing(quote.iloc[-1], "datetime")，通过判断最后一条数据的datetime是否有变化来判断是否生成新的1分钟线。 但这种做法会衍生出新的问题，那就是在11:30:00、15:00:00的时候，api.is_changing(quote.iloc[-1], "datetime")不会推送11:29-11:30、 14:59-15:00的1分钟线，因为此时datetime没有变化。
11:30:00 2023-08-08 11:27:00 3981.2189 ... 3993.4 235 2023-08-08 11:28:00 3980.7730 ... 3991.4 236 2023-08-08 11:29:00 3980.7730 ... 3990.2 237
15:00:00 2023-08-08 14:57:00 3981.2189 ... 3993.4 235 2023-08-08 14:58:00 3980.7730 ... 3991.4 236 2023-08-08 14:59:00 3980.7730 ... 3990.2 237
问题3： 如果不用官方方案api.is_changing()来判断，而通过datetime.now()-quote.iloc[-1, "datetime"]>=timedelta(seconds=60)来判断， 则会出现“本地服务器校时标准与天勤服务器校时标准不一致”、“网络延迟”等原因导致timedelta误差变动的问题。
建议： 在get_kline_serial增加is_finished的bool字段，显示当前K线是否已完结。 通过api.is_changing(quote.iloc[-1], "is_finished")来判断上一条K线是否结束，从而自动更新。